关于单日theta衰减的讨论！

有个问题想请教！期权24小时的时间价值损耗是怎么分布的？比如在开盘-收盘-次日开盘几个节点上是如何变化的。是匀速的吗？有明显陡峭的地方吗？谢谢！

yoptbbs · 2016-7-5 06:31:03

本帖最后由 yoptbbs 于 2016-7-5 06:55 编辑

谢谢大家！因为一个期权头寸总是伴随着相反的gamma 和theta以及其它的一些同正或负的希腊字母属性。所以当你要实现某个或几个字母变化方向时不可避免的涉及到theta的增减而影响你的盈亏。那么不管你是日内交易还是因为你建立了大规模头寸，可能每天0.5的THETA都有关整体盈亏。所以为了平衡此消彼长，如何选择更有利的时机来对冲或进攻都需要我们对THETA的变化有更准确的把握。当然，去找这个答案我才发现这个问题其实多年前就有很多讨论和应用。希望感兴趣的权友能给予更多的关注，尽管我也是不明觉历。:)

yoptbbs · 2016-7-9 08:00:29

就我所知的实用之处：把妹最实质的一步是一起什么？两个字！

关于单日theta衰减的讨论！

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