日内交易真的可以挣钱吗？

做日内交易的，都是交易高手吧？高频操作，怎么想都是亏钱更容易。

有关回应 · 2021-5-28 08:51:59

日内交易的确很难，在日线趋势策略形成了很久以后，日内还是很难写出一个可行方案。具体策略，详见：那些日内交易员是如何交易的? - 空木道长的回答 - 社区
那些日内交易员是如何交易的?

虽然我写成了一个日内趋势策略，但盈利没有让我心动，我理想中的一个正期望的短线交易策略，按凯利公式计算，要回撤小，就需要胜率高（70%以上），盈亏比（略大于1）小一点无所谓，这样单品仓位可以到40%，仓位可以很好的利用上。
我近来去回测一个日内趋势策略了（下午3:00收盘平仓的）。测试的是沪银，全部历史数据。胜率42.78%，盈亏比2.06，总盈利/总亏损是1.54。交易次数3069次。这个日内策略交易频率，平均一天，90%以上只交易1-2次，所以频率不高。
沪银日线价格走势图（分别比较），从2012/5/11至今的。

先看交易成本几乎为零，（零手续费和零滑点）的不加仓的资金曲线（图一）：

图一

再看有交易成本的（手续费和滑点合计按平均1.37个滑点算，1个滑点加手续费）的不加仓的资金曲线（图二）：

图二此时的，日内趋势策略盈利状况，比同样交易成本的日线级策略高30%，但考虑到该日内策略开仓方式主要集中在开盘时间，行情波动很快，实际成交的滑点应该更大才对。
再看有交易成本的（手续费和滑点合计按平均2.055，（即1.37*1.5）个滑点算，1.5个滑点加手续费）的不加仓的资金曲线（图三）：

图三再看有交易成本的（手续费和滑点合计按平均2.74，（即1.37*2）个滑点算，2个滑点加手续费）的不加仓的资金曲线（图四）：

图四可以看到当滑点越来越大时，资金曲线波动越剧烈，但基本走势还是保持不变的，即使是2的滑点，该系统还是可以获得日线级策略61.5%的盈利，（资金曲线上有长期均线，线下就只回测不做实盘，线上再做实盘。）
但从全局来看，考虑实际的滑点，该日内趋势策略表现和日线策略差不多，如果要减少交易成本，而做周线级周内策略，收益还会更低一些。
当然这个日内策略还很粗糙，没有主动止盈，保本止盈，也没有限制日内交易次数，以上权当记录。
要提高胜率可以，分批止盈，比如在原来的被动止盈路径上，设一些目标点位止盈一部分（参考近期的高低点设置）。达到一些小的目标点位，设置保本点，这样止盈就多了，胜率就高，回撤小，仓位可以放大。

补充：目前（2020/10/21）可选的日内品种，满足滑点薄，即“滑点/价格”

有关回应 · 2021-5-28 08:52:00

这个回答有很多答主说"日内交易风险极大、极难赚钱"，只不过是没找到门路罢了
我一开始也找不到门路，用小钱磕磕碰碰交了9000多块学费，后来才发现，日内交易是真真确确可以赚钱的
下面贴近来的日内盈利图，平滑得像假图，信不信由大家

按天算的话，盈利天数90%左右
按单子算的话，盈利单子75%左右
这是今天1月12日的单子诚然，日内的最大缺陷，就是资金容量小，小打小闹，不过也比死工资强太多
下面分享一点个人经验：
1、提前分析，做交易计划
2、不存在什么"我对xx品种熟悉就只做它"，分析所有品种（成交量过小的，如粳米、棉纱除外），筛出第二天的机会品种，针对所有机会品种设置预警
3、计划的不一定会交易，交易的也不一定是之前计划的，随机应变
4、日内交易分析与计划的依据，好几种，以前的回答有说过
5、设置预警线，触发了，再视情况挂单
6、日内挂单的点位保守再保守，错过就错过，总比浮亏好
心理学研究表明，人性厌恶亏损，亏损时会变得不理智
尤其做日内，不要反人性，经常小亏小损导致坏心情，也做不好交易
所以我们用第4条和第6条，最大化胜率，让浮亏时间尽可能短
7、挂单视情况随时撤单
8、挂单进场后，立马挂平仓单
9、平仓单视情况重新挂，比如发现势头不对，就保本出掉
10、第4条是核心，我也是机缘巧合，再加上大量实战经验，才慢慢打磨出来，至今还没有见到有人和我是类似的方法
所以归根结底，运气也很重要，祝愿各位股市期市好运~
1月14日更新
评论中有朋友问"保本出掉的策略就是亏损不止损硬扛?"
肯定不是，比如今天这个豆一，判断失误，9跳止损

可以看看止损后又跌了多少点

看起来很多单都能保本出掉，只是因为胜率高，止损少而已，该止损还是要当机立断

有关回应 · 2021-5-28 08:52:01

亲爱的，你这个就属于先入为主的观念性错误了呀。
日内为什么就会是高频了？
高频为什么就亏钱容易了？
这些都完全毫无逻辑呀。

挣钱亏钱，与日内和高频无关。只与自己有关。

有关回应 · 2021-5-28 08:52:02

更：之前的内容少贴了“认错认损出场”部分，今天补上，完整了。
先说结论：日内交易跟所谓的长线交易，交易逻辑上没什么不同，做好了，是可以赚钱的。
反正也无聊，说点正事，有图有流水记录有真相。
免责声明：以下数据有运气成分，以此入市，风险自担。
从Word文档COPY，不排版，见谅。
****************************以下是正文************************

日内交易，是纯粹的“2S1B交易法则”的（分时图）秒级或（5分钟）级版本，其完全遵守“2S1B交易法则”。在日内完成开平对，或隔夜完成开平对，开平间隔通常小于2日。
日内交易，是在不增加的风险暴露的前提上，利用日内价格的更高频率的细微波动，做小头寸或小仓位的（开平对）交易。通过增加交易频率的方式，来达到获得附加日内盈利的目的。
01. 何为开平对？有买入就有对应的卖出，有卖出就有对应的买回，买卖（开平）对应，前单不平，后单不开，仓位或头寸不增不减。
02. 纯日内交易，应避开持仓品种，交易新的品种。只能（先开后平），不得（先平后开）。
03. 日内交易盈利的关键是：（高胜率*低赔率 – 1）* 高频率，靠的是“高胜率”和“高频率”。
A股市场，采用“T+1”交易制度，其日内交易，又称 “T+0”，“T+0”是日内交易的“A股版”，“T+0”也必须完全遵守“2S1B交易法则”。其前提是：日前必须有头寸（简称：底仓）。
“T+0”交易，适用（日线、周线或月线）的超大交易级别，或是做价值投资的账户，或是经典趋势交易者。其交易频率偏低，手中持有大量底仓，有些品种持仓时间长，账户上也有一定量的闲置资金。
“T+0”交易是“（日线、周线或月线）级别”的完美伴侣，弥补了其频率低的缺陷。保证交易的全周期无缝覆盖，实现“胜率、赔率和频率”不可能三角的完美平衡。先开后平的，即使日内平不了，也不在乎增加几百股；先平后开的，即使回购失败，也不在乎少这几百股。但“T+0”交易，应尽量避免与（30分钟级别或更小）的交易级别共存，以规避重复交易。“T+0”日内交易，开平规则与仓位管理如下：
01. “T+0”交易，本质上是一个品种，同时做（一大、一小）两个交易级别。
02. 底仓不足预期的，或计划增仓的，可先买后卖，而且平仓头寸要比开仓头寸少一些。
03. 底仓满足（或超）预期的，或计划减仓的，可先卖后买，而且平仓头寸要比开仓头寸多一些。
04. 无增减仓计划的，可先买后卖，也可先卖后买，只要求收市时，开平仓头寸大致相等。
①、价格向下回落的，先买后卖。在与回落始点的价差空间约（2% - 3%）的前高或前低处，预埋买单，开仓成功后，在前高处预埋卖单平仓。
②、价格向上拉升的，先卖后买。在与前高的价差空间约（2% - 3%）处，预埋卖单，平仓成功后，在前高或前低处预埋买单购回。
③、不愿丢失（减少）仓位的，可先买后卖；不愿增加仓位的，可先卖后买。
05. 我平日做法是：不纠结一点头寸的增减，买了平不了，多几百股，当作加仓；平了买不回来，少了几百股，当作提前平仓；都没关系，大体上能开平成对就行。
06. 经典趋势交易，在初始建仓过程中，可充分利用日内交易，先买后卖，分多批次完成。平仓头寸要比开仓头寸少一些，这样，每次都能截留一些头寸，又能用日内交易的盈利冲销一些持仓成本。
07. “T+0”交易的机会，一天一般最多有4个（开平对）机会。我们把底仓分为4等份。如底仓有2000股，则每等份约500股，且每等份开仓时，又应分为2等批次进场。
[h1]一、（分时图）“T+0”图解[/h1]（分时图）日内交易，波幅一般为（2% - 3%），赔率低，频率高。前高与前低为主，指标为辅。
以2020年12月24日，盛新锂能（002240）为例，底仓3000股，每等份约700。又分为2等批次进场，每批次约300。
01. 开市前，先看一看，预设的开仓位置与平仓位置，两者的价差空间有没有（2% - 3%）。若小于2%，不足于弥补交易费用（1%），应放弃。继续寻找更低的前高或前低，一定要保证价差空间大于2%。
02. 第1笔日内开平对：
①、 开市后，价格向下回落的，先买后卖。如下图示：
②、在前（1–2）个交易日的价差空间大于 2% 的前低，下图中为箭头处22.17元，划“开平KP线”，在“开平KP线”下方和更低处，预埋单或市价各开1批次。走势如预期，成交1批次。
③、买单成交后，直接在上方的价差空间大于 2% 的前高，下图中为箭头处22.71元处，预埋单或现价卖出。走势如预期，成交，见（方框S处）。
④、至此，第1笔日内开平对完成。然后，不动如山般继续等待。

01. 第2笔日内开平对：
①、价格继续向上拉升，创出日内新高后，离下方的前高价差空间大于 2% ，则先卖后买。现价卖出1批次，如下图中为箭头处23.75元。若继续上涨，再卖出1批次，未能如期。

①、卖单成交后，直接在下方的价差大于 2% 的前高，上图中为箭头处23.24元处，划“开平KP线”，在“开平KP线”下方和更低处，预埋单或市价各开1批次。走势如预期，成交1批次。
②、至此，第2笔日内开平对完成。然后，不动如山般继续等待。
01. 第3笔日内开平对：
①、此时，价格正处在回落至低于（含）价格的前高，符合开仓条件，先买后卖。
②、在此价差空间大于 2% 的前高，上图中为箭头处23.24元处，划“开平KP线”，在“开平KP线”下方和更低处，预埋单或市价各开1批次。走势如预期，成交1批次。
③、买单成交后，直接在上方的价差空间大于 2% 的前高，上图中为箭头处23.75元处，预埋单或现价卖出，见（方框S处），如上图示：
④、此笔日内开平对，可以视为第2笔日内开平对的逆向交易。
⑤、价格回升后，走势不如预期，持仓不动，耐心等待波动。
⑥、接着，价格继续向下跌破前低。在“开平KP线”下方和更低处，预埋单或市价再开1批次。走势如预期，成交1批次。
⑦、买入后，在上方的前高，下图中为箭头处23.61元处，预埋单或现价将2批次卖出。
⑧、至此，第3笔日内开平对都成交完成了，见（方框S处）。如下图示：
注意：如果2批次全部用完，价格没有回升至（方框S处），则不可再开新单，应改“从规则”，将此笔日内开平对2批次平仓后，方可再开新单。

01. 第4笔日内开平对：
价格继续向上拉升，创出日内新高后，价格正处在回落至低于（含）价格的前高，先买后卖。

①、直接在价差空间大于 2% 的前高，下图中为箭头处23.61元处，划“开平KP线”，在“开平KP线”下方和更低处，预埋单或市价各开1批次。走势如预期，成交1批次。
②、买单成交后，直接在上方的价差空间大于 2% 的前高，上图中为箭头处24.10元处，预埋单或现价卖出，成交，见（方框S处）。如上图示：
③、至此，第4笔日内开平对完成。然后，不动如山般继续等待下一个开平信号，直到收市。
④、 收市，一个交易日的日内交易结束。
[h1]一、认损的日内开平[/h1]以上的开平都是盈利出场，下面讲一个认损出场的案例。如下图：
①、直接在价差空间大于 2% 的前高，下图101.29元处，划“开平KP线”，在“开平KP线”下方和更低处，从方框B处到方框B’处，各开1批次。走势如预期，成交2批次。
②、成交后，直接在上方的价差空间大于 2% 的前高，上图中103.19元处，预埋单或现价卖出。
③、但后期走势不如预期，慢慢阴跌，估计回升不到前高103.19元处或“开平KP线”之上了。此时，应该认输、认损，不看价格了，只看（KDJ、RSI等）指标。
④、在（KDJ、RSI等）指标回升至前高（红方框S处或S’处），不计盈亏，平仓止损出场。

[h1]一、（5分钟K线图）交易图解[/h1]5分钟K线图，适合隔夜交易，波幅一般为（3% - 5%），赔率略高，频率略低。其操作手法同上，图解略。且有（FKDJ、FRSI、FWR等指标）的高位与低位佐证，开平位置更直观可靠。如下图：

选择哪一种来交易？纯属个人习惯，无优劣之分，但我更推荐（5分钟K线图），对比图如下。

一、实例：（分时图）交易记录

该股持仓头寸为3000股，21日收盘价为22.96元，经过以上5个交易日的日内交易，不完全统计，约获得 > 4000 元的日内盈利，一周日内盈利率约 = 4000 /（22.96*3000）= 5.81%。
当然，以上数据有运气成分，不是每个品种都有这样的剧烈波动，有的波动幅度小，有的波动频率低。
日内交易，不要强行、刻意去做，应随缘。没有合适的构型就不做，不做不亏，是吧！

有关回应 · 2021-5-28 08:52:03

日内交易肯定是可以赚钱，效率嘛，仁者见仁了！由于人很难一直保持理智，再加上手续费根本不划算！所以日内交易还是交给量化的去博弈了！总有人说日内的都是顶级高手，什么封神之类，千万别信，基本都是给市场交学费！日内赚的钱很难留下来，短期技术失效频频发生，一次赚的钱很就快交还给市场了！用日K做短线都比日内做趋势合理的多！
有个老外，专门做谷物，固定策略，一天就一单，买定离手，根本不看盘，那才是高手！

日内交易真的可以挣钱吗？

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