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2016-06-14
期权屋hexun_options和讯网正筹建期权频道，现诚邀有期权从业经历的专家成为我们的频道顾问、特约专栏作者。有意者欢迎发送个人资料至邮箱 以与我们取得联系。我们期待与您一同迎接期权时代！ 华信万达期权学院
6月14日，上证50ETF现货报收于2.101元,上涨0.62%。上证50ETF期权总成交面额65.11亿元，期现成交比为0.42，权利金成交金额1.47亿元；合约总成交308400张, 较上一交易日减少1.89%，总持仓1000437张，较上一交易日减少0
昨日回顾6月13日下午大盘无抵抗下跌，50ETF下跌1.65%，隐含波动率小幅上涨，iVix上涨0.73%。在当天中午构建的期权中性组合（Delta中性+波动率中性）的净值在下午上涨0.43%（按占用保证金计算），跑赢50ETF 2.03%。日
※盘前视角一、昨日行情回顾。周一上证指数受外盘影响下大幅低开，随后小幅回升并选择方向，午后在创业板和券商带领下放量下跌，跌破20、30日均线后无险可守导致进一步下跌，收盘大跌94.09点。上证成交1985亿元，两
一、预测 1、迅速浏览lme三月铜市场报导及comex市场的消息报道； 2、根据外盘涨跌情况大致测算国内铜的涨跌可能出现的涨跌幅度范围； 3、查看幅度范围内出现的重要的阻力线或支撑线的价位，或整数关口；
一、期权市场成交情况： 上个交易日，6月认购成交金额为4006万元，约11万张；6月认沽成交金额为4757万元，约10万张。全市场期权合约成交金额为1.5亿元，其中认购合约成交金额为7401万元，
2016-06-13
6月13日，上证50ETF现货报收于2.088元,下跌2.38%。上证50ETF期权总成交面额66.48亿元，期现成交比为0.30，权利金成交金额1.46亿元；合约总成交314343张, 较上一交易日增加70.84%，总持仓1002362张，较上一交易日增加
先来解释一下隐含波动率。所谓期权的隐含波动率，狭义上的理解是根据期权合约的市场价格，通过Black-Scholes公式，反推出来的波动率（因此，每个期权合约都对应一个隐含波动率，100个期权合约就有100个隐含波动率）
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?564
这家伙很懒，什么都没有留
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