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2019-08-14
周二，广州，多云 昨天提到了远期和近期期权出现背离，有细心的同学找到更多背离现象，比如深度实值认沽期权的时间值居然比同样距离的虚值认沽期权时间值大很多，如果从隐含波动率来看，这种背离就更明显了，那就
2019-08-13
周一，广州，阵雨 最近50ETF期权各种异常各种背离出现，今天又出现了一种，这种情况不多见，以前也出现过，就是远期的期权比近期的期权要便宜。比如C2.60@8就比C2.60@9价格要高。 图一 图二 智多星今天之所
2019-08-11
周日，广州，多云 今天翻留言，发现有同学问下面的问题，一时半会儿不知道怎么回答，因为智多星手中基本上从来不缺少权利仓，唯一的区别是多和少而已。当然，有时会是看涨期权权利仓，有时会是看跌期权权利仓。
周六，广州，多云 今天补上昨天的日记。昨天将1月虚值期权平仓，换到了2月实值。 1月期权也就剩8个交易日，每个月中旬后，当月期权都在加速损耗，如果短线没有明确观点，则不再合适继续耗着。因为买方追求的是
周四，广州，多云 50ETF继续反弹，隐含波动率持续新低，很多同学看不明白。可以参考之前写过的一篇隐含波动率也有方向的日记。 当然，也有同学在雪球上评论，大家可以思考下，隐含波动率上升和下降都受什
2019-08-09
周四，广州，多云 中午见50ETF涨势良好，买入开仓了9月2600看涨期权。 之所以选择LC2.60@9，还是根据深度实值期权的临界值原则。 昨天将LC2.70@8移仓至LC2.60@8，本来是想避免LC2.70@8时间值的大幅损耗，但
2019-08-08
周三，广州，多云 由于50ETF短期的连续下跌，当初买入的8月深度实值看涨期权已经变得不那么实值了，积累了大量的时间价值，但随着8月到期的时间越来越临近，时间值会加速损耗，为了让损耗的速度慢一些，今天上午
2019-08-04
周日，广州，晴 周五有操作，将SC3.10@8和SC3.30@9移仓至SC3.20@9。主要考虑是前两者的期权金已经进入缓慢损耗区间，移仓能让肉多一些。不过，站在稳健的角度，选择移仓的位置并没有下移多少，基本上还是留够了10%
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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