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2019-08-18
上期市场行情 （2019.6.17-2019.6.21） 50ETF全周上涨5.84%，实际波动率底部反弹至18.2%，隐含波动率同步上升约2百分点。上周一、二，50ETF继续在2.80附近窄幅震荡，较低的日涨跌幅带动实际波动率走低，周二实际波
2019-08-15
邀请函 尊敬的客户：您好！ 2018年以来金融衍生品市场发展掀开了新的篇章：近两次期指规则较大调整之后，日均成交量较去年提升了3到4倍，日均持仓量也提升了约2倍；运行状态显著改善的同时，投资者对衍生品工具
2019-08-14
邀请函 尊敬的客户：您好！ 2019年资管行业迎来了新的时代：银行理财子公司陆续成立或获批，保险机构着手拓展公募基金牌照下的业务，公募机构重新掀起权益产品尤其是指数基金扩张热潮，WFOE私募积极试水中国市场
2019-08-13
文丨 赵文荣 刘方 张依文 姜鹏 王兆宇 厉海强 顾晟曦 朱必远 (中信证券量化策略与资产配置团队) 《资管新规》实施后，刚兑型产品退场，但以保护本金为目标的避险投资需求仍广泛存在。结构化设计、风险对冲和组
2019-08-12
上周市场总结（2019.8.5-2019.8.9）[/backcolor] [/backcolor] [/backcolor]50ETF全周下跌2.42%，收于2.820；20日历史波动率从12.56%上升至13.33%，隐含波动率从17.84%上升至19.56%；skew持续升高，投资者情绪保持
2019-08-11
本文为《构建期权轮动策略，提升长期持股收益》的文章摘要，文章全文已发送至中信证券期权客户邮箱，详情请参阅全文。 2015年2月9日50ETF期权上市以来，我国场内期权市场持续扩大，期权凭借着其非线性的收益特征深
上期市场行情 （2018.11.5-2018.11.9） 50ETF上周持续震荡下行，全周累计下跌4.39%；20日历史波动率回落，期权合约加权隐含波动率上升至与20日历史波动率接近的水平。上周一50ETF低开接近1%，此后至周四基本维
上期市场行情 （2019.1.28-2019.2.1） 50ETF上周延续了上涨态势，全周收益2.4%，历史波动率下降，期权加权隐含波动率止跌反弹。上周是春节前最后一个交易周，全周延续了2019年以来的上涨态势。周一冲高回落，全天
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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