DELTA中性交易策略

 nuli  2017-7-24 09:28  9716  2

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aizhan 版主 期权扫地僧、软件高手 | 2017-7-24 09:28:58 发帖IP地址来自辽宁大连

其实操作很简单比如买入一张ATM看跌期权 DELTA= -0.5
然后就买入5000股ETF 然后就DELTA中性了
然后标的价格波动了 DETLA就变化了就调整ETF的量这样就可以高抛低吸了
但是那张期权价格在损失
然后就看是波动高抛低吸的利润高还是期权亏的快

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