基于SABR模型的期权波动率曲线套利策略

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 期权宽客  2019-10-3 02:17  10361  2

1^#

薛亨旭 8级牛人 | 2019-10-8 16:35:21 发帖IP地址来自澳大利亚

期权名人堂积分：NO. 261 名发帖：NO. 145 名在线：暂未上榜

丁丁Yeah 发表于 2019-10-5 03:37
不太清楚这里使用SABR或者任何其它Vol的模型有什么意义。
LocalVol模型的目的是为了尽可能的fit市场上的Va ...

好像论坛的波动率指数就是sabr模型

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