中国波指的理论极限最大值

az33 · 2017-6-28 14:29:06

我说说我的个人意见，shakesbin自己写的程序可能忽视了50ETF不能卖空这个条件。不过这不重要。
iVX上交所的计算应该不会有很大问题。按照旧方法，在2015年8月26日，iVX创出收盘最高点63.7886；按照新方法，在2015年8月25日，iVX创出收盘最高点69.83。2015年8月26日，Put的iv高见100以上！Call高见82。这些可以访问我的帖子《50ETF期权历史上3个小插曲》，有图为证。
隐波的计算有很多种算法，各有各的道理。

az33 · 2017-6-28 14:44:15

回复 az33:

再补充一点。当时，远月合约的流动性比较差（现在好多了），@shakesbin，你考虑过这个因素没有？你的结果63.7704与上交所的旧法得到的结果相差无几，很不错！

az33 · 2017-6-28 14:45:56

回复 az33:

加油！拿多点好东西出来。