今年最赚钱的策略可能是

az33 · 2018-2-22 10:00:59

头脑发热过后是冷静的思考，高企的波指回落，双杀！

az33 · 2018-2-22 10:14:53

从中国波指2016年12月5日正式分布以来的走势看，18%左右比较正常：

az33 · 2018-2-22 10:17:15

我刚刚问过证券部的期权专员，什么期权交易监管的，没听说。

az33 · 2018-2-22 10:26:04

目前期权的iv偏高，卖远月虚值Put，收到的权利金买3月虚值Call，等待3月两会召开，之后买4月虚值Call……6月入魔。

az33 · 2018-2-22 11:17:59

"在期权里，总共开户有25万，机构将近62%，散户38%"，这说法我觉得有问题，截至2017年12月未，开立信用证券帐户的机构投资者总数为14142！正确说法应该是，在期权里，机构交易占比将近62%，散户占38%。@61TbkIqJ

az33 · 2018-2-22 14:49:59

“拿平值说，大跌，越跌仓位越重，如果不是一比一，相当于下跌加了杠杆了，而且时间价值越变越小，拿着也没什么意义；大涨，仓位越涨越轻，往高了移相当于追高，慢牛当然好，一个月的涨幅不超过2%，利润最大化，不过，这是理想模式，比如1月大涨，2月大跌，卖沽不舒服。”
“大跌，越跌仓位越重”，也就是说，你越跌越买，以摊平成本，像做股票那样？
1月大涨，买购卖沽，没有问题，就是2月大跌，卖沽有麻烦而已。不过，平沽，一比一换价格相当的购，再在适当时候卖一些远月的虚值沽，可以减少损失啊。