baw计算豆粕期权隐含波动率问题

大家有没有用BAW公式算过豆粕期权实时的隐含波动率？为啥我的对不上。比如刚刚M1709-p-2700，m1709是2748。。wind的iv是13.62，文华财经的是14.42，我代公式算的是13.81.....r取的0.015，t取的55/244。。。我问他们客服怎么算的，他们都说是商业机密。

LLW9BiP4Sg · 2017-5-23 11:20:27

vol差别好大

LLW9BiP4Sg · 2017-5-23 11:24:40

linlixia881205 发表于 2017-5-23 11:22
wind是用bs计算的

这么搞笑？

LLW9BiP4Sg · 2017-5-23 18:50:43

苍山万里琴发表于 2017-5-23 15:58
我用的是二叉树模型，R是0.06

6%还是太高了

LLW9BiP4Sg · 2017-5-23 19:47:40

小小发表于 2017-5-23 14:06
到期天数不对的

没问题的，都是交易日

16 个回复