期权交易员预计市场波动将更频繁押注波动率最安全

小彩911 · 2018-11-26 14:49:25

Trade Alert的数据显示，对于标准普尔500指数期权而言，隐含波动率（一种以期权为基础的指标，衡量股票的预期波动幅度）显示，在12月7日，即G20峰会结束后一周，将出现明显的回升。目前，交易员们认为波动率是最安全的押注。这是什么意思，什么是最安全的押注？意思是说现在是比较低的？那现在应该要做买入方？

小彩911 · 2018-11-26 16:04:46

我是想将这种思路运用到上证50而已，我没有做标普。

小彩911 · 2018-11-27 08:47:15

对啊，所以觉得这些理论都是在非常理想的状态下的，真正操作，没有办法做到

期权交易员预计市场波动将更频繁 押注波动率最安全

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