卖期权的永远比买期权的赚钱

spss1000 · 2016-11-23 10:16:32

谁告诉你券商都是卖期权的？你在券商自营部工作还是在私募工作？你既然这么了解券商，那现在券商期权用的什么定价模型？Black-Scholes-Merton、Monte Carlo还是SABR？券商用波动率曲面或者波动率微笑进行交易吗？券商自营部是高频还是低频交易？这些问题你都回答的上来？
看你发帖记录，7月份的时候你还在问为什么卖期权，现在才几个月，就狂到这个程度。你期权赚到钱了？实盘单子贴一下？说别人是散户的人往往自己才是真正的散户。
这个论坛真的是蛮好的，不管是版主的管理还是上传的资料。可是令人无语的人实在太多，自己根本就不会做，还成天指点江山。就这两天，11月期权快到期，多少人在论坛里洋洋得意地卖期权？还赚什么时间价值。有没有考虑盈亏比？有没有想过现在大盘如此强势，做多期权和做空期权的赔率根本不对称？职业期权交易员哪个会在近月期权快到期、gamma值极大的时候去卖空近月期权？Natenberg的《期权与波动率交易》都看过了？上面关于快到期期权的处理是怎么讲的？
券商自营部看到你这种人是要笑死了，跟你做对手方，他们大把大把数钱呢。