你的平值合约是怎么选的？

lbcylgf · 2017-11-15 14:55:38

本帖最后由 lbcylgf 于 2017-11-15 14:56 编辑

1）常见简单定义，但未考虑利率因素。远期合约可能有大误差
2）认购和认沽价格差的绝对值最小的合约，也可以说是认购和认沽价格和最小的合约。比较好的方法（但是如果是交易不活跃合约，如远月的，可能有误差）
3）认购和认沽delta和的绝对值最小的合约. 默认是用隐含波动率计算的，但如果认购认沽的IV结构比较偏，还可能有问题，交易不活跃也会有误差。
4）用历史波动率来算希腊值，选gamma或vega最大的。这是我的习惯