隐含波动率高于历史波动率多少个点可以套利？

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 风过无痕  2017-10-23 14:02  294225  5

1^#

xingyiyuan 3级会员 | 2017-10-23 14:20:30 发帖IP地址来自澳大利亚

你可以拿历史数据去测算，假设测算98%的情况下，3%的波动率价差可以套利，那么你就可以设置为3%。这是机器模拟的一种。

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