Black-Scholes 模型中 d1，d2 是怎么得到的？如何理解 Black-Scholes 模型？

高爽 · 2018-10-17 23:01:42

其实 @姚岑卓的回答已经很清楚了，但是由于 @李适同学问了，我就再用最简单的陈述大概再说一下，只以解释Nd1和Nd2为目的，公式是随便自己写的，可能有地方不严谨，以call option为例，简单来说，在风险中性测度下，未来收益的期望也就是期权的价格为，

因为当St