为什么回测效果非常好的策略实盘却不行？

章鱼牌挖掘机 · 2018-10-17 22:58:17

回测的目的是评估策略，那么当策略发生买卖信号的时候，回测引擎要做的工作应该是把包含可能的延迟和冲击等各种情况都要考虑到，做出最优和最差收益分布范围评估，这才是一个合格的回测。
然而市面上的量化平台这块做的是非常粗糙的，最多增加滑点就完了，而且基于某些数据因素造成的回测脱离实盘就更是无法挽回。
综合考虑自身策略时域的的误差因素搭建配套的回测评估引擎这样才能获得和实盘差不多甚至更苛刻的仿真。