蒙特卡洛模拟在实际工作中到底是做什么的？

叮咚小溪水 · 2018-10-16 00:08:53

蒙特卡罗模拟主要是关于如何设计算法模拟一个随机模型，比如模拟一个复杂分布的随机变量or一个随机过程等，从而计算随机模型感兴趣的量。一般来说这些量是没有办法计算或者是很难算的，比如一个复杂的多维函数积分，可以转化为多维随机变量的期望，通过的模拟可以估计。
我的专栏《统计分析与R》有很多文章是关于蒙特卡罗模拟的，请关注一下，多多交流。
推荐教材：
统计模拟
作者: （美）Sheldon M. Ross
出版社: 机械工业出版社
副标题: 英文版第5版
原作名: Simulation
出版年: 2013-5