ETF期权合约的结算价格有什么用？如何确定？

期权合约的结算价格有什么用？如何确定？

期权合约的结算价格是保证金、涨跌停价格等数据的计算基准，由深交所在每个交易日收盘后向市场公布。

在最后交易日，期权合约为实值合约的，交易所根据合约标的的当日收盘价格和该合约行权价格，确定该合约的结算价格；期权合约为虚值或平值合约的，结算价格为0。

在非最后交易日，期权合约的结算价格为该合约当日收盘集合竞价的成交价格。如当日收盘集合竞价未形成成交价格，交易所将按照股票期权试点交易规则规定的原则确定。交易所和中国结算可以根据市场情况，对结算价格的确定方法进行调整。

期权合约挂牌首日以交易所公布的参考价作为合约前结算价格。合约标的出现除权、除息的，合约前结算价格按照以下公式进行调整：新合约前结算价格=原合约前结算价格× （原合约单位/新合约单位）。除权除息日以调整后的合约前结算价作为张跌幅限制与保证金收取的计算依据。

ETF期权合约的结算价格有什么用？如何确定？

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