EA交易五大段位

如今在各类金融交易市场中，量化交易，EA智能交易变得越来越火，国内各种免费和付费的EA更是多如牛毛。小云在金融市场拼搏多年，EA开发，交易这一块自然接触不少，浅谈一些对EA量化策略的一些看法和理解，其中包括怎样开发出一款好EA，以及怎么评价一款EA。希望对EA交易爱好者和EA使用者能够起到一点帮助作用。
EA大体分为5个段位：
1、正期望都达不到的，也就是说经不起历史数据检验。可以说市场上面80%的EA都属于这种最低层次的EA。
具体点包括：
a.长期测试下来策略直接暴仓的。
b.长期测试下来策略带止损稳定亏损的。
c.测试与实盘差距过大的，测试完美，实盘稳亏的。主要表现为突破头皮，早盘头皮，以及其他超短线交易策略。
d.阶段性盈利，长期下来还是亏的，代表为纯马丁以及绝大部分单一指标型EA。
e.特殊行情过滤，过度优化的EA，测试很好，但一实盘就会亏损。
f.直接数据造假的EA，将历史走势写入EA做单，不存在交易模型和运行逻辑。

2、达到了正期望，但稳定性和收益率都较差的EA。大概15%是这种EA。
这样的EA找到了一点市场运动的规律，EA根据这个规律建立模型，在长期的测试过程中，能够实现盈利，但稳定性和收益率较差。
动量系统和早盘头皮系统就是典型的例子，这些系统在MQL5上都比较常见。
导致稳定性较差的原因是开发者对规律运用的细节处理得不好，比如使用简单的移动止损，固定止损止盈，无法跟随市场做有效变化，都可能导致策略的稳定性有明显的波动周期。
导致收益率较差的原因主要还是跟规律运动所表现出来的频率和有效性挂钩的。任何信号都是有一个概率的，这个概率就决定了投资者可以使用多大的仓位。
举个例子，胜率100%的情况下，就可以将全部的资本投入这个信号，也就是满仓干，而50%胜率，盈亏比1：1的信号，就只能单次投入较少的资金进行博弈。
频率也很重要，频率过低了，就无法实现快速增长的。

3、正期望，稳定性好收益低。大概4%是这种EA。
这样的EA对市场运动规律的处理就比较细致了。挑选出稳定性好的信号来做，同时在持仓管理以及进出场方式上都作了细节控制，使得EA的周期性回撤得到了有效控制，处理好了就可以做得比较稳定。限制EA的收益率的主要因素就是信号的频率了，市场有各种各样的运动规律，但是被人们发现了的规律渐渐地会弱化，如今要发现一个新的可量化的运动规律是极其困难的。

4、正期望，稳定性好，收益率高。这样的EA市场上市及其少见的了，不到1%。
我们说的稳定性起码是基于5年以上的历史数据，3000单以上的交易记录，回撤很少超过30%，年收益能够达到50%以上，有特定的运行逻辑，实盘和测试高度一致的EA。
我们可以看看，几乎很少有EA能满足这样的条件，带上止损用每个即时价格测试，无特殊过滤，无EA造假的情况下基本都会被pass掉。早盘头皮系统由于点差放大的原因，实盘和测试会差得很远，大部分稳定性都较差。突破头皮以及超短线（持仓时间一分钟甚至一两秒的），平台滑点就受不了，模拟都可以赚钱，实盘会一败涂地。
很多EA到第三层就无法突破了，这个是运动规律决定的，只有发现新的，效率高的规律，才可能突破进入到第四层的水平。

5、最后说下第五层的EA，那就是高频EA了。
交易工具中的核武器，不受时间约束，对资金要求不会太苛刻，可以短时间内通过快速复利实现增值，对震荡或单边行情的处理无明显短板，止盈止损也有相应的动态调整策略
这类EA不是没有，大家可以搜索俄罗斯交易者通过高频交易用几十万赚了30亿的新闻，这是真实存在的。如果对交易市场较为熟悉的人都知道，有的人在小平台，通过平台漏洞做延迟套利，这种其实就属于高频交易的一种，高正确率，持仓极短，但真实有效，可以快速实现暴富，当然平台也不是傻子，会做诸多限制。所以成熟的市场交易者，还是需要追求交易层面的高频策略EA才是上上之选。

以上是对EA的大致评级分类，而对交易和EA量化策略开发上的理解小云也愿意给出中肯的建议。

一条路是学习外汇市场上现有的EA，一条路是自主探索市场规律。
先说说交易者，大部分交易者其实都走得第二条路，就是自己探索系统。这条路几乎很难走通，具体原因如下：
a.没有统计思想，没有统计工具。
大部分交易者都凭印象做单，而市场变化还是比较快的，因此容易出现阶段性盈利，阶段性亏损的情况，脑子里面就很难形成什么有效的模型了。
b.执行能力有限，受情绪影响和时间限制明显。
亏损后全盘否定，盈利了过度膨胀，进出场无法及时盯盘，错失机会，从而导致无法建立有效规则。
c.决策管理不够科学。
看似简单的买卖，实际上里面蕴含了一些铁定的规律，如果不能科学地处理和管理，即使对也是错，简单的例子就是重仓，仓位超过了系统的承受能力，赚钱的策略都会变成亏损，凯利公式每个交易者都应该了解。
再说说第一条路，我相信做策略开发的朋友大多数会走上第一条路，也就是学习优先的思想，通过学习市场上现有的策略，首先实现盈利，在这个市场上先活下来再说。学习策略需要用到的：
a.会编程。
这可以帮助我们在统计和分析上面更有优势。
b.交易经验。
了解的细节越多，越更容易看懂数据，明白原理。有些策略和时间有关，有些策略和价格有关，策略大概属于震荡还是单边，这些东西都是经验，一个要是看不懂，就可能一直迷糊中。
c.行业融合。
深入融合市场可以让我们从市场中获取更多的资源信息，如果没有研究源，就无法接触到更多的优秀思路，自然进步就慢