为什么商品期权的价差这么大？

之前有幸与国内商品期权专家浅谈了国内商品期权做市商的报价问题，简言之国内外报价的B-A-spread差的非常多，我可以理解期权在国内的流动性风险可能是造成这个问题的原因，除此之外还有什么其他原因么？

kakaxu · 2019-1-29 13:46:32

飞来飞去8 发表于 2019-1-29 13:46
逐渐卖方越来越多就变成打价格战了。。和卖菜一样

嗯，所以要在结构跟标的上探索，对冲技术（也就是定价模型）也就更重要了

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