期权末日轮策略

　　写在前面：

期权交易风险较高，本文不构成投资建议；
本人很讨厌复杂，无论是复杂的策略还是复杂的文字表述，只用最简单的文字和逻辑介绍

　　给大家介绍一种胜率高，盈利高的期权策略，机会频率为一个月只有一次。
策略定义及逻辑：
　　末日：每月第四个周三为为当月合约的最后交易日
　　逻辑：末日临近，平值或虚1档合约价格较低，内在价值很小，甚至没有，时间价值也因为还剩四天，也变得很小，合约价格在200元左右。 50ETF连续两天涨或跌2%，期权理论上内在价值变动约500元
　　策略：跨式突破策略，双开平直或虚1档购和沽

　　简单来看下2018年的表现
　　一月：

　　二月：

　　三月：

　　四月：

　　五月：

　　六月：

　　七月：

　　八月：

　　九月：

　　十月：

　　十一月：

　　十二月：

　　假如每次都只拿10万元进场，10 x 0.5 x 9 -11 =34万，全年收益率340%。
　　我个人觉得这个策略还是可行的，所以我正在用实盘进行操作，以后每月会写文章更新收益情况的。我写这个策略文章，不是为了吸引谁来交易，也不是为了营销什么，当作是一种交易记录而已。
请问你这几个月实战情况如何？太忙了没做😂你手头上有历史数据吗？能分享一下吗？谢谢[大笑]没有哎，19年就做了三个月，实在没空[飙泪笑]请教一下这个策略的本质是不是赌到期日前几天的价格波动会很大？可以这么说

blacksnow · 2020-7-30 10:11:22

转自;热几

期权末日轮策略

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