这个问题取决于你的隐含波动率曲面skew的backbone假设是什么样的，还有就是你的skew移动假设是什么样的（sticky moneyness还是sticky strike)，还有就是你的option买的时候是什么状态（ATM,OTM,ITM)。
假设你买的ATM 或者ITM call，假设是sticky moneyness，那么当s增加时，k/s变小，你原有的skew随着s方向移动，原有的option变成itm或者更加ITM ，IV增加(相对bs constant vol）,那么delta应该变小（相对于bs)。
如果你开始买的是otm call,在同样的sticky moneyness假设下，IV增加（相对于bs)，如果s增加以后还是otm那么delta应该变大（相对于bs）。
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