请问gamma这个说的是什么?

关于书中的Gamma介绍有一个地方没明白书中说
《随着期权合约到期时间的临近，证券价格的微幅变动，就会引起期权合约的Delta值从接近0的数值变化到接近1或-1，就会产生较高的Gamma值。在这种情况下，投资风险是相当大的。》
可这将是期权由虚值变为实值，不应该是风险呀。
应该是“当引起期权合约的Delta值从接近1或-1的数值变化到接近0，才会有风险吧。

期权论坛第一帅 · 2017-6-6 19:43:20

gamma指的是delta的变动，自然delta变动大，gamma就很大

iphone · 2017-6-6 19:47:43

theta很大，gamma就很大

chenpaihao · 2017-6-6 23:27:35

虚值变实值的卖方没有风险吗？沽还好一点，购就惨了

shakesbin · 2017-6-7 01:35:44

个人觉得这个可以用类似极限的思想理解

请问gamma这个说的是什么?

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