如何利用国债期货和期权来对冲债券

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香蒲25   2017-8-30 05:22   6088   1
如何利用国债期货和期权来对冲债券
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2#
TT鬄  2级吧友 | 2017-8-31 02:31:02
简单说是沽空期货，买看跌期权
债券价格上升，所得利益，对冲沽空损失
债券价格下跌，沽空所得利益对冲
买看跌期权，债券价格上涨，则不行使期权，到期作废。债券价格下跌，行使期权购买期货，期货收益对冲债券损失
但是，实际情况中，对冲风险要复杂得多
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