一道关于套利的题目，（在线等）谢谢

已知纽约外汇市场即期汇率为USD1/CHF=1.5340，三个月远期瑞士法郎贴水30点。又知1年期美元利率为5.1%，1年期瑞士法郎利率为6.5%。某美国商人从国内银行借得本金100万美元。不考虑套利费用，问：
（1）如果此人进行抵补套利，是否会获利？
（2）若有利可图，...已知纽约外汇市场即期汇率为USD1/CHF=1.5340，三个月远期瑞士法郎贴水30点。又知1年期美元利率为5.1%，1年期瑞士法郎利率为6.5%。某美国商人从国内银行借得本金100万美元。不考虑套利费用，问：
（1）如果此人进行抵补套利，是否会获利？
（2）若有利可图，可获利多少？（结果保留整数）展开

几多逍遥 · 2018-4-30 01:55:02

我敢肯定除了我，没有人在跟帖了

ctzjc123 · 2018-4-30 01:55:01

即期汇率为USD1/CHF=1.5340,远期汇率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370
即期利率高的货币瑞士法郎贴水,利率差6.5%-5.1%=1.4%
(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小于利差,抵补套利可以获利.
(2)操作:将美元即期兑换成瑞士法郎,进行三个月投资,同时卖出三个月瑞士法郎投资本利的远期,三个月后瑞士法郎投资本利收回,按远期合同兑换成美元,减去美元投资的机会成本,即为获利:
1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516

一道关于套利的题目，（在线等）谢谢

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