平值期权动态波动率

认购和认沽期权合约的日内ATM波动率略有下跌，认购期权的ATM波动率目前在13%-16.5%区间，认沽期权的在14.5%-18%区间。

LLW9BiP4Sg · 2017-7-26 09:18:29

期权论坛第一帅发表于 2017-7-25 14:17
所谓平值期权应该是安装昨天结算价算的吧？

是的

meimei · 2017-7-25 14:23:17

回复 luzhuxiner:

目前都是以昨天的为准的

期权论坛第一帅 · 2017-7-25 14:17:40

所谓平值期权应该是安装昨天结算价算的吧？

luzhuxiner · 2017-7-25 14:14:49

您好，请问日内ATM波动率是选择每一刻的平值波动率绘制，还是开盘确定平值行权价一直监控此合约的波动率绘制？

LLW9BiP4Sg · 2017-7-25 08:31:25

附图

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