中国波指的理论极限最大值

由于中国存在中国特色的张跌停板制度，因此，中国波指的理论极限最大值为63.7704（其实个人更偏重于波指超过52.9150就算超过极限了）

az33 · 2017-6-28 14:29:06

我说说我的个人意见，shakesbin自己写的程序可能忽视了50ETF不能卖空这个条件。不过这不重要。
iVX上交所的计算应该不会有很大问题。按照旧方法，在2015年8月26日，iVX创出收盘最高点63.7886；按照新方法，在2015年8月25日，iVX创出收盘最高点69.83。2015年8月26日，Put的iv高见100以上！Call高见82。这些可以访问我的帖子《50ETF期权历史上3个小插曲》，有图为证。
隐波的计算有很多种算法，各有各的道理。

我无奈的选择 · 2017-7-11 16:15:25

路过看看

风过无痕 · 2017-7-4 12:10:59

我记得iv那时候到了140%的吧，ivix也到了90%多吧，楼主计算错误吗？

某饭堂恶心 · 2017-7-4 11:52:11

刚刚学习期权

az33 · 2017-6-28 14:45:56

回复 az33:

加油！拿多点好东西出来。

az33 · 2017-6-28 14:44:15

回复 az33:

再补充一点。当时，远月合约的流动性比较差（现在好多了），@shakesbin，你考虑过这个因素没有？你的结果63.7704与上交所的旧法得到的结果相差无几，很不错！

高阶交易员 · 2017-6-28 14:01:06

实话实说，股灾那段时间IV到过90的，不要再误导人了

nuli · 2017-6-28 10:29:31

也就是说第一天涨停，第二天跌停，这样的vix最大了

nuli · 2017-6-28 10:29:28

日间最高是60%多，我也记得，这是极限了

shakesbin · 2017-6-28 09:48:03

回复微臣兰陵王:

我自己写的程序和万德的数据（以收盘算）都是63.79，你说的可能是盘中出现的某个瞬间，不知道我理解得对不对;P

微臣兰陵王 · 2017-6-28 09:43:39

楼主算错了把？？

微臣兰陵王 · 2017-6-28 09:43:32

2015年ivix可以到90%好么？

shakesbin · 2017-6-28 09:32:05

高阶交易员发表于 2017-6-28 09:24
第一，每天10%，实际波动率是160%，第二，中国波指是隐含波动率，可以偏离实际波动率。

（1）10％是3倍标准差的量，而中国波指描述的是1倍标准差的量；（2）所以我说的是理论值，我可以大胆判断，波指超过极限理论值，我就觉得是绝对高估的

高阶交易员 · 2017-6-28 09:24:21

第一，每天10%，实际波动率是160%，第二，中国波指是隐含波动率，可以偏离实际波动率。

CleverL · 2017-6-28 09:22:30

每天10%的波动远远大于63吧，你这个怎么算出来的

shakesbin · 2017-6-28 09:02:25

O~叮发表于 2017-6-28 03:46
是每天取最大10%然后计算波动率吗？

moren · 2017-6-28 04:50:22

怎么计算的呢？

O~叮 · 2017-6-28 03:46:36

{:6_268:}是每天取最大10%然后计算波动率吗？

LLW9BiP4Sg · 2017-6-28 03:18:04

楼主对vix的研究期权论坛应该没人比你高了

shakesbin · 2017-6-28 01:57:30

中国波指的历史数据最大值为：63.7886

中国波指的理论极限最大值

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