50ETF期权策略探讨

‹ ›

RatioCallPut规则：a.现货10日收益为正属多头，负属空头；b.Sell 2倍ATM+Buy 1倍2stepITM；c.多头持Put Ratio，空头持Call Ratio；d.现货移动1step以上按最新收盘切换option组合。StraddlePriceStranddle规则：a.Sell 1倍StraddlePriceOTM的Strangle；b.现货移动1step以上按最新收盘切换option组合。

通匠 · 2024-2-28 15:49:54

学习了

vincentsum · 2017-9-15 08:49:35

shakesbin 发表于 2017-9-14 14:31
冲击成本才是关键

嗯，是的，所以策略执行时需要考虑流动性，调仓成本vs策略效率得平衡{:4_335:}

LLW9BiP4Sg · 2017-9-14 22:54:40

vincentsum 发表于 2017-9-14 08:28
论坛高人众多，比我厉害的多了去了

哈哈，哪有

穿白衬衣黑人 · 2017-9-14 17:02:47

大神的帖子

shakesbin · 2017-9-14 14:31:21

vincentsum 发表于 2017-9-14 08:21
这个应该是3元/张，没有对卖出开仓做特别成本处理。

冲击成本才是关键

vincentsum · 2017-9-14 08:28:02

LLW9BiP4Sg 发表于 2017-9-9 18:46
哈哈，楼主厉害

论坛高人众多，比我厉害的多了去了

vincentsum · 2017-9-14 08:21:13

shakesbin 发表于 2017-9-11 12:28
交易成本呢？（手续费和冲击成本）

这个应该是3元/张，没有对卖出开仓做特别成本处理。

shakesbin · 2017-9-11 12:28:18

交易成本呢？（手续费和冲击成本）

LLW9BiP4Sg · 2017-9-9 18:46:27

哈哈，楼主厉害

vincentsum · 2017-5-13 20:05:05

回复李熵影:

提前冲销移仓，肯定需要其他策略并行

李熵影 · 2017-5-13 08:11:12

回复 LLW9BiP4Sg:

相当的牛

LLW9BiP4Sg · 2017-5-13 07:45:56

昨天做多波动率又赚了一年的钱了

李熵影 · 2017-5-13 07:05:12

今天有做什么调整吗？还是已经有其他策略在做对冲？

李熵影 · 2017-5-12 15:41:48

楼主今天这个策略表现如何？在波动较大的情况下很想知道他的表现和楼主的动态调整。

通荷 · 2017-5-12 10:48:02

楼主是某位知名大牛好像？

2220222 · 2017-5-12 08:52:21

要看懂还是挺难的

李熵影 · 2017-5-12 08:33:43

恶补了几天，总算看懂了{:1_7:}

dlyume365 · 2017-5-8 16:07:50

我是菜鸟，看不明白，看来得和前辈们学习了．

aoxuehui · 2017-5-8 13:11:38

楼主还有一些细节没说吧？和你思路差不多，我已经交易了一年，但要加一些止损。

nuli · 2017-5-5 01:08:18

谢谢分享

周鹏 · 2017-5-4 17:00:43

不错

周鹏 · 2017-5-4 17:00:38

图形是盈利图吗？

nybbyj · 2017-5-4 11:19:12

不止损？

hjhjhjhj33 · 2017-5-4 09:10:11

好帖子。

游来游去 · 2017-5-3 20:38:58

我不是针对楼主或是楼上谁

50ETF期权策略探讨

35 个回复

浏览过的版块