讨论：50ETF期权最大的问题是什么？

欢迎各位一起讨论，目前vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权最大的问题是什么？

在云端 · 2017-10-4 18:10:02

知道这些弊病，也知道怎么能改好，就是不改，我工资照领，奖金照发，你们这些小散能奈我何，这就是领导们的想法

aliceee · 2017-10-4 15:39:03

大神云集

aliceee · 2017-10-4 15:38:57

好帖子

h6x7l8 · 2017-10-3 16:54:00

最大的问题是有人操纵50，波动率不足，买权卖权都觉得是鸡肋。

豆粕期权 · 2017-4-11 00:36:59

今年才发现，最大的问题居然是低波动率

在云端 · 2017-4-10 19:16:49

门槛太高，手续费太贵，钱都让交易所赚走了

通荷 · 2017-4-10 13:27:16

股票期权的问题一是品种单一，50ETF不具有代表性，不如沪深300等更能反应大盘波动。二是手续费计算方式不利于投机，论张收取，且手续费太高，商品期权这次就是按金额收取了。上交所早点改革一下，股票期权的前景才会更好！

小倩 · 2017-4-8 17:35:16

最大的问题是没有散户在，都是机构，卖卖卖期权！

tt00868 · 2017-3-3 17:22:17

手续费太高，没有几个人能够在这么高手续费的市场中生存下来的，死水一潭

在云端 · 2017-2-14 20:57:41

手续费太高
我觉得应该把楼上这些好的建议反馈给交易所，好让他们知道现在50期权有什么缺点，怎么改进，让他们也听一听我们这些交易者的意见，那位知道怎么给交易所提意见吗

魔少 · 2016-12-23 09:13:09

最近我觉得价差也是很大的因素，目前价差和订单厚度还是不够

rypan · 2016-12-23 08:58:50

组合保证金

luchangwei · 2016-12-22 14:55:02

看不懂

墨子 · 2016-12-22 14:23:43

我觉得是新手保护太弱了，新手很难存货下来

yhdn · 2016-12-21 21:44:09

50ETF从交易赚钱的角度来说问题很多，手续费太高，波动太小，国家队频繁干扰，走势纠结，强弱转换突然难以把握，强弱持续性差，大部分大家都知道，但最大的问题是手续费太高！

贾通灵 · 2016-12-21 18:48:33

门槛过高导致流动性不好，流动性不好导致滑点过大，还有交易手续费也过高

muzili · 2016-12-21 17:24:40

好帖子，大神真多

杨洋 · 2016-12-21 16:51:44

目前最大的问题应该是市场推广，市场广度还不够muqian

666 · 2016-12-21 15:46:23

我觉得是组合保证金的问题，这个问题限制了目前的很多策略，做市商报价等成本也很高

神术 · 2016-12-21 15:21:29

宏观方面：不能融券以及A股整体无法做空的规则导致了市场的无效性和畸形，从而影响了50etf本身的走向进而影响期权的价格变动，同时也导致部分无风险套利策略无法实施使得期权价格总处在一个理论上的非平衡位置。。投资者门槛很高，降低了热钱的流入就降低了流动性。。对大户与机构的限仓使得“资金佬”无法参与进来，流动性上不来不过这也有两面性，对它们的限制控制了期权价格的波动，一定程度上变相保护了我这种迷你散户。。缺少对投资者的宣传，不过这又有两面性，领导比我懂。
微观方面：交易成本太高，以现在相对比较容易取得手续费计算，交易一个平值期权手续费高达1%以上，远超所有其他既存产品，这方面必须有所改善，否则就像印花税能影响整个A股走势一样。。做市商不够利索，不否认做市商的功劳，但是做市商提供的点差加上其收取的手续费变向提高了交易成本，降低了流动性，另外做市商在盘口偷懒，买一卖一只挂10张，根本不够需求，一旦出现大单，盘口市场发生巨大价差且持续较久。。每次下单限制10张对交易便利多少有点影响，虽然这个问题可以通过某些软件解决，但是其实这个数字我觉得可以稍微再放大一点。。

从一个散户的角度，我觉得降低手续费，加大宣传增加热钱流入，有限制地小幅度扩大对大户和机构的限制，降低保证金比例，尽快放出组合保证金，提高资金利用。从增加投机性角度先把流动性提高上来~~~~~

xiaoxiao · 2016-12-21 14:48:01

混个脸熟，我是小小

菜鸟张 · 2016-12-21 12:53:37

居然有人认为最大的问题都不是不能融券？？

今晚打老虎 · 2016-12-21 12:48:34

在国内各种门槛一直是个问题．

optbbs · 2016-12-21 12:43:18

主要问题是认购和认沽的隐含波动率差太多，没法正常做套利和交易

昆帝 · 2016-12-21 12:03:04

1平值初始上下档合约太少，建议新开月份初始，上下直接挂10档以上合约。
2策略组合保证金希望更加优惠。
3手续费要阶梯式。例如深度虚值，权利金1-2快，作为买方，你还按照2-3快收手续费，这就是天价了。

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