高频交易实盘中，如何提高按对价(bid-ask)执行限价单(limit order)的成交率？

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yyun · 2018-10-15 23:55:07

做的国债期货吗？除了提高自身系统性能外，改善下下单策略，先后单？像夏普率高的这种套利抢的都是差不多的单子

拉宾诺维奇同志 · 2018-10-15 23:55:06

即使是CTP主席，按道理拿对手价也应该成交率很高甚至100%，是不是行情本身就有延迟？请问题主的行情是接的谁的？

Kddn · 2018-10-15 23:55:05

根据提供tick信息表示你没有成交，是是因为你的单挂别人的后面，也就是说你接收行情速度和发单速度延时太大。毫秒级别抢单太困难，在同等水平接收行情情况下，50微秒以下才能提高成交率。

匿名用户 · 2018-10-15 23:55:04

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Damon · 2018-10-15 23:55:03

CTPmini看是哪个交易所, 也就上期所有点优势, 不如飞马快, 当然还要更快的行情和交易系统, 柜台等等.
你问的25%成功率应该是你抓取的那些时刻, 而不是任意时刻, 说白了, 你看中的tick基本上别人也觉得好, 看谁更快而已...

凯文 · 2018-10-15 23:55:02

" 比如，t时刻盘口是
bid1 = 100； ask1 = 101
bidsize1 = 20； asksize1 = 5

而t+1时刻
bid1 = 100； ask1 = 101
bidsize1 = 15； asksize1 = 10

实际上，单子在t时刻就已经下单了，但是即使在这样的情况下，还是有有很大的概率无法成交或断腿。。。 "
你文中说的是对同一合约低卖高买，先不说为什么这么做，我可以肯定地告诉你，你描述的这种现象不会发生，也就是说，在T+1时，买卖价还没变的情况下，你不会出现成交不了的情况。

菊花三弄 · 2018-10-15 23:55:00

IOC 的单子不会进入order book ，你可以用fok 指令试试，对手价的limit price 不适合抢单，你回测的时候就该把滑点设置成买卖各一跳

易逢尧 · 2018-10-15 23:54:59

要提高成交率，就必须要抢到好的queue position.

那么理论上就有两种方法：
一，插队，变成做市商，在bid ask spread 里报价
二，减小latency，行情一变，你就马上排在best price队伍最前面

当然了，不在意spread和rebate的话可以matket order

匿名用户 · 2018-10-15 23:54:58

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高频交易实盘中，如何提高按对价(bid-ask)执行限价单(limit order)的成交率？

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