期权策略：隐波高位震荡价差策略及卖跨为宜

昨日，标的全日低位窄幅震荡，盘中一度在石化带动下上冲翻红，但未能持续，最低一度下跌-0.95%，尾盘跌幅收窄，收盘收于2.518，小跌-0.32%，日内振幅1.19%。8月认购成交金额为26769万元，约61万张；8月认沽成交金额为25411万元，约55万张。全市场期权合约成交金额为7.3亿元，其中认购合约成交金额为3.8亿元，认沽合约成交金额为3.5亿元。
消息面，国企改革“双百行动”名单确定。财政部：加快专项债发行进度成熟一批发行一批。东方新星8连板：15日起停牌核查。黄晓明深夜声明：没有参与任何股票操控。部分养老目标基金细节提前曝光：不投股基、约定最大回撤7.5%。美股集体收涨，道指涨逾百点与标普在经历四连跌后首次录得上涨。
综合来看，昨日标的小幅震荡，但市场交易量再度萎缩，两市成交仅2700亿，50指数成交更只有200亿，创今年以来的新低。隐波全日震荡，8月合约隐波上下波动近100BP，但收盘水平基本与昨日持平。操作上持仓价差策略，适时构建卖跨策略赚取波动率高位下调收益。

免责声明：本报告基于我公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但我公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。报告中的信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就报告中的内容对最终操作建议作出任何担保。本报告版权归“华龙证券”所有，未经事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“华龙证券”，且不得对本报告进行有悖本意的删节和修改。

Ringyun · 2018-8-15 16:37:41

卖跨嘛，哈哈

期权策略：隐波高位震荡价差策略及卖跨为宜

1 个回复

浏览过的版块

期权策略：隐波高位震荡 价差策略及卖跨为宜

1 个回复

浏览过的版块

期权策略：隐波高位震荡价差策略及卖跨为宜