为什么时间序列数据用ARMA模型时系数是显著，换成Arma-garch模型时，Arma的系数不显著了

论坛 › 期权论坛 › 期权

 哈哈  2019-2-9 14:47  14993  1

为什么时间序列数据用ARMA模型时系数是显著，换成Arma-garch模型时，Arma的系数不显著了？

回复

分享到 :

0 人收藏

1 个回复

正序浏览

2^#

知心姐姐 8级牛人 | 2019-2-9 14:49:05

garch是否显著或者是否存在garch效应

支持反对回复

7级小牛

积分:1379

帖子:1236

精华:0

+ 关注私信

期权论坛

期权论坛

期权网络科技版权所有: 关于我们; 联系我们; 加入我们; 反馈问题; 免责声明; 积分充值

统一社会信用代码: 积分规则; 网站地图; 爱文库; 下属网站

官方: 新浪微博; 微信公众号
◆

下载: 表情包; App下载

期权论坛

期权论坛

QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.