急！！期货高手进！！跨期套利问题

急！！期货高手进！！跨期套利问题

QQ497344613 · 2017-8-27 22:07:16

做多9月的,做空5月的!获得无风险收益~

ramelou · 2017-8-27 22:07:15

买近月,空远月

私了了吧 · 2017-8-27 22:07:14

卖出5月合约的同时买进相同数量的8月合约.

chp_hj · 2017-8-27 22:07:13

题目所述的市场是正向市场,基差要扩大,则要5月涨的少8月涨的多或者5月跌的多8月跌的少,则卖出5月买入8月.

ieujvtg · 2017-8-27 22:07:12

期货市场的套利主要有跨期套利、跨商品套利、跨市套利、期现套利。

跨期套利是指：投机者为谋取利润，在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约，同时又卖出另一交割月份的同类期货合约。实际上，这就是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变化来获利。这是最为常见的一种套利形式。根据交易者在市场种所建立的交易头寸的不同，跨期套利可细分为三种：牛市套利、熊市套利及蝶式套利。

joeppppp · 2017-8-27 22:07:11

因为投资者判断价差将扩大，所以现在应该买入大豆8月份合约，同时卖出等量5月份合约，（收益为－1）；倘若投资者所判断的“价差将扩大”最后实现了，例如扩大到2美元，则做反向操作，具体为卖出大豆8月份合约，同时买入5月份合约，(该操作收益为＋2)，头寸被全部平掉。整体来看，在投资者判断正确的前提下，总收益为＋1。
当然了，期间投资者要有充足的保证金支持两个操作（做多、做空），否则被强平就不好了，呵呵。

急！！期货高手进！！跨期套利问题

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