期权波动率变化怎么通过偏度隐含表达？

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saliba问答   2016-5-29 21:57   15764   1
有些交易员会说“我看见波动率变化通过偏度隐含表达”，这是什么意思？
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叶少  版主 | 2016-5-29 22:07:02
隐含偏度衡量曲线上波动率变动多少，例如，平值隐含波动率(delta为50)变化多少已经被隐含波动率偏度预测出来。换一种方式表达就是波动率变化通过偏度“隐含表达”反应偏度曲线上发生一个移动。
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