50ETF期权

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期权论坛 - 国内最专业的期权社区»论坛 › 期权论坛› 50ETF期权

没时间又想获取更低的波动率，FOF基金给你更好的投资体验

 2023-2-19   期权匿名问答  1874  0

如今权益市场虽机遇满满，但背后也蕴藏着众多起伏波动。因为市场从来不变的就是变化，这也就导致个人投资者 ...

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你知道深证100ETF期权是否能无门槛交易吗？

 2023-2-18   期权匿名问答  3132  0

期权有不同期限合约，远期期权适合中长线投资者。那么你知道深证100ETF期权是否能无门槛交易吗？本期小编就 ...

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期权交易是骗局吗？

 2023-2-18   期权匿名问答  5157  5

期权交易是骗局吗？

2023-2-18

期权匿名回答

要想涉足期权交易的个人，我建议：1）只做场内期权；2）场外期权只跟最大的券商/银行做。任何其他跟你说做期权的可以直接当骗子处理。回复
2023-2-18

期权匿名回答

肯定是骗局，和空气币，邮币卡，现货原油现货金银一样的大骗局，不要参与。不想解释太多，否则会引来骗子们攻击回复
2023-2-18

期权匿名回答

期权本身就是一金融衍生品交易品种，存在自然有它的用处。至于新闻经常听到的期权骗局，主要是交易的平台问题。如果是在合法交易平台上开户自主交易，是不存在骗局说法的回复
2023-2-18

期权匿名回答

作为一名期权从业者，看到这个问题其实挺无奈的。一个新型金融产品出来之后，利用信息不对称，规则的漏洞，人性的贪婪等等，总有一些人会故意扭曲一个本来很好的金融工具，导致很多的投资者中招。这个事情在我朝金融史上屡见不鲜。我只想说，天上没有掉馅饼这回事。在做之前，好好考虑一下，自己是否有足够的了解，有无风险承担意识，多想想、多问问总没有坏事的。期权本身不是骗局，骗局始终是骗局，放在哪里都是。回复
2023-2-18

期权匿名回答

随着人们对理财需求的不断上涨，很多新型投资方式应运而生，以期权投资为代表，其简单、便捷的交易方式广受投资者的青睐，因其市场前景广阔，一些不良商家纷纷涌入市场，借以期权的名义敛财。了解期权交易骗局的以下几点特征，轻松识破骗局。 1.宣称低风险、超高回报用户在选择投资的过程中，如若看到“零风险”、“500%盈利”等夸大其词、博取眼球的字眼时要留意了，这是黑心商家为了招揽客户而使用的手段。一般情况下，金融投资项目都会伴有一定的风险程度，收益越高，投资风险越大。 2.无监管单位/非正规监管单位投资者在选择投资时，一定要清楚平台的监管单位，目前市场上比较正规的期权平台都是受国际权威金融监管单位监管。如金盛期权，其监管单位为新西兰金融市场管理局(FSP)和美国国家期货协会(NFA)，双管齐下，用户选择金盛进行投资时，各项利益会得到很好的保障。 3.服务体系不完整正规期权交易平台通常会配备相对专业完善的服务体系，非正规平台的目的是敛财，平台的服务人员多数无相关专业知识，如果在咨询的过程中，客服人员答非所问或者一味地游说投资者进行交易时，投资者要学会判断其话语及平台的可信程度。最后，投资者在进行投资之前，对市场要有一定的了解，掌握一些期权平台的诈骗手段，保证自己在交易过程中不会上当受骗回复

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期货期权的基本规则，期权期权开户要求是什么？

 2023-2-18   期权匿名问答  2825  5

期货期权的基本规则，期权期权开户要求是什么？

2023-2-18

期权匿名回答

先开一个期货账户，开户是免费的。手续费最低是交易所加一分，还可以申请交易所返还。开户后，该账户并没有期权的交易权限，以及特定品种的交易权限，（开通时这两个默认是一起开通的，其中期权需要C3以上的投资者，换个说法就是如果是C1、C2、C3的投资者只能开通特定品种，C4、C5的投资者默认特定品种和期权一起开通）新开户开通期权、特定品种交易权限的要求如下，满足即可申请： 1、账户的可用资金超过10万5个交易日（原油50万） 2、协会的考试超过80分，这个是期货基础知识的考试，没什么难度。 3、有10笔交易记录如果是早开过户的话，满足以下两个条件的任意一个，可以免去上面说的要求 1、有50个交易日的交易记录，持仓不算在内。比如今天开仓，后天平仓，则算2个交易日，中间持仓的一天不算在内。 2、已经有某一个特定品种开通了。这个目前主要针对的是23年1月9日前开的户，这些账户都有花生期货的交易权限，而现在花生被划为特定品种了。回复
2023-2-18

期权匿名回答

期货期权有四个方向，买看涨，买看跌，卖看涨，卖看跌。期权买方出钱，卖方收钱。买对方向的前提下，买对点位才有可能赚到钱。开户要求是交易期货满足50个有效交易日就可以直接开通。也可以通过考试，10万资金开通。期权手续费相对期货要便宜。 http://picx.zhimg.com/v2-bc18cc81385ebdd4c3b5852632e94825_r.jpg?source=1940ef5c 有需要低手费，高减免的期货公司，可关注后一站式挑选。回复
2023-2-18

期权匿名回答

期权有两种基本类型，看涨期权和看跌期权，亦称买入期权和卖出期权。看涨期权的持有者有权在某一确定时间以某一确定的价格购买标的资产。不得不说，期权要比期货更具有优势。能更好地控制风险高低，是属于衍生品中的皇冠，地位可见一般，那么开通期权户是什么标准？期权开通平台如何选择？ http://pic1.zhimg.com/v2-d843505166b78d6af9a629d3ab2c05a6_r.jpg?source=1940ef5c 开通期权户是什么标准？首先是资金门槛：开通前最近的20个交易日日均资产不应低于50万元，资产包括了你账户里的现金、股票、债券和基金等，其次是开户考试：通过交易所认可的知识测试，80分合格。当然也得要有模拟交易经验和交易经验，以上是在证券公司开户所具备的条件，如果是通过二级子账户是不需要资金和考试门槛的，需要签订期权风险书协议即可交易。不同的券商对于模拟交易的要求都不一样，一般都是在五个交易日左右的模拟交易后，投资者就能进行实盘交易了。当然，达不到门槛的投资者，也会选择分仓子账户，50etf期权子账户一般是由技术开通的，所谓子账户技术，一开始是用于机构内部的50etf期权账户拆分交易的。期权开通平台如何选择？市面上有不少的盘面表面上是实盘交易，背地里投资者的资金却没有进入市场，投资者在进行交易的时候可以挂单验证自己的交易是否进入市场。想要更客观地了解期权交易平台的好坏一定要以其综合实力为出发点导入，通过后台支撑部门的实力及操作范畴内容为出发点以及工作人员的知识领域范围，就能很好的了解期权交易平台的综合实力，回复
2023-2-18

期权匿名回答

要开通期权，先要开一个期货账户，期货开户是免费的，最低的手续费交易所加一分，无门槛交返93%。开通期货账户后，虽然很多品种可以直接交易，但是期权以及特定品种是没有交易权限的。开通期权以及特定品种需要满足以下要求（期权需要C4、C5级别的投资者才能开通）： 1、期货账户10万可用资金、5个交易日。 2、考试80分（期货基础知识，没难度） 3、10笔以上的期货交易记录（这个很简单，选一个没什么波动的品种，买5笔一手多单，然后挨个平掉，就达标了）以下两种情况，可以免验资： 1、1年内有50个交易日的交易记录（持仓不算，比如今天开仓，后天平仓，算2个交易日） 2、1月9日前开户的客户，有豆粕等特定品种的交易权限，所以可以直接开通其他的权限，新开户也可通过之前户的权限，开通新户的交易权限。回复
2023-2-18

期权匿名回答

期货期权交易开户条件是什么？要什么材料？商品期货期权开户条件如下： 1、完成商品期货开户。商品期货开户； 2、具有交易所认可的累计10个交易日、20笔及以上的该品种期权仿真交易经历(含：开仓、平仓、行权，且一笔委托分次成交的视为1笔成交记录); 3、具有交易所认可的商品期权仿真交易行权经历(非到期日主动行权、到期日主动行权或到期日主动放弃行权; 4、自然人投资者本人具有期货、期权基础知识，通过交易所认可的知识测试，测试分数不得低于90分; 5、开通期权交易权限前连续5个交易日每日结算后期货保证金账户可用资金余额均不低于人民币10万元; 6、不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或限制从事期货和期权交易的情形(中期协诚信、证券期货市场失信记录); 7、签署《投资者风险承受能力问卷》、《期权交易风险揭示书》、《期权交易补充协议》、《期权交易权限申请表》。金融期货期权开户条件如下： 1、前二十个交易日日均资产50万及以上； 2、A股账户开户合计满六个月； 3、具有两融参与资格或者金融期货交易经历； 4、通过期权基础知识，通过交易所认可的相关测试； 5、具有期权模拟交易经验； 6、C4及以上的风险承受能力； 7、无严重不良诚信记录和法律、法规、规章及交易所业务规则禁止或者限制从事期权交易的情形； 8、通过公司组织的期权投资者适当性综合评估。期货开户是没有条件限制的，只要年满18周岁的成年人，都可以开。和股票开户一样，期货开户也没有资金门槛要求，只要准备好本人的身份证和银行卡，就可以正常开。中国目前有149家正规的期货公司，每家公司给客户的条件和服务都是完全不同的。今天给大家整理了一些干货，从期货开户的流程、期货账户的手续费和保证金、期货公司的正规性和服务这三个方面，进行全面解析，帮助大家避免一些期货开户常见的问题。期货开户哪家手续费最低？回复

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2023年春节后指数增强市场的回顾及展望

 2023-2-18   期权匿名问答  2616  0

开篇的话：作为一个中年老白，转换赛道进入一个全新的行业，最初的原因很简单，为自己理财。源于热爱和对市 ...

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有哪位大佬可以介绍一下股票期权详细的行权流程？

 2023-2-18   期权匿名问答  3286  2

有哪位大佬可以介绍一下股票期权详细的行权流程？

2023-2-18

期权匿名回答

简单说一下，上证50ETF的行权流程如下： [*]行权日期：上证50ETF的期权到期日为每月的第三个星期五。在到期日前，期权买方需要在交易所行权，否则期权将自动平仓。 [*]行权方式：上证50ETF期权为欧式期权，只能在到期日当天行权。期权买方需要向交易所提交行权通知，并在规定时间内支付行权费用。 [*]行权价格：上证50ETF期权行权价格为上证50ETF基金份额净值。行权时，期权买方可以选择买入或卖出上证50ETF基金份额。 [*]交割方式：上证50ETF的交割方式是实物交割。如果期权买方选择行权购买，就可以获得相应的ETF基金份额；如果期权买方选择行权卖出，则需要交付相应数量的ETF基金份额。回复
2023-2-18

期权匿名回答

目前国内市场只有指数ETF期权，暂时没有个股期权。只有买家可以主动发起行权或者放弃行权，卖家只能被动等待配对履约，无法选择。以沪深300ETF认购期权，行权价4为例，合约单位10000份。在到期日，买家行权，他需要准备好现金，以4元的价格向卖家买入10000份ETF份额，也就是1手持仓需要事先准备40000元，如果没有足够的资金，券商会拒绝买家行权申请。卖家如果被配对到，就必须以4元的价格（不管当前市场价格是多少），向买家交付10000份ETF。如果被指定的卖家违约，无法提供足够的ETF份额，合约会由实物交割改为现金交割，并且卖家会被罚款。如果是认沽合约，就是反过来。买家在申请之前，每1手合约需要先在市场买入10000份ETF，然后申请行权，行权结束后卖出ETF，收到现金。卖家在交割之前，必须准备足够的资金，来买下买家的ETF份额，如果卖家资金不够违约，这时候券商会先出钱买下这些份额（因为买家已经准备了现券，必须有人接盘，没办法现金交割），然后持续向卖家追偿垫付的资金、利息、违约金等。以上就是行权的流程。作为卖家，如果没有选择在市场上买入平仓，并且卖出的期权处于实值状态的话，必须准备足够的现券或者现金，保证能够交货或者接货，否则构成违约，会有更大的损失。作为买家，如果没有能够在市场上卖出平仓的话，实值期权必须通过行权才能拿回收益。在行权之前，必须准备足够的资金或者现券，才能行权，否则券商会拒绝行权，期权到期自动作废，什么也拿不到。因此，在最后交易日，有些实值期权会出现贴水的情况（交易价格低于内在价值），就是因为部分买家没有行权的能力，只能打折出售给那些有能力的买家或者需要平仓的卖家，取得部分收益。回复

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有哪些关于hawkes process和跳跃、波动率检验的好文章 ...

 2023-2-18   期权匿名问答  3974  1

有哪些关于hawkes process和jump test、volatility measurement的好文章？

2023-2-18

期权匿名回答

泻药，等等没邀我吗？没邀我也没关系，正好我有点烦，摸鱼写个回答 hawkes hawkes我关注的比较多的是参数估计以及hawkes based order book，可能跟你想看的不一样，所以推荐以下论文你自己找感兴趣的内容： Hawkes, Alan G. “Spectra of Some Self-Exciting and Mutually Exciting Point Processes" Bacry, Emmanuel, Iacopo Mastromatteo, and Jean-Franois Muzy. “Hawkes Processes in Finance.” Market Microstructure and Liquidity 01, no. 01 (June 2015): 1550005. https://doi.org/10.1142/S2382626615500057. Hawkes, Alan G. “Hawkes Jump-Diffusions and Finance: A Brief History and Review.” The European Journal of Finance, April 23, 2020, 1–15. https://doi.org/10.1080/1351847X.2020.1755712. jump test 首先推荐Ait-sahalia和Jacod的High-Frequency Financial Econometrics那本书，然后推荐以下论文： At-Sahalia, Yacine, and Jean Jacod. “Analyzing the Spectrum of Asset Returns: Jump and Volatility Components in High Frequency Data.” Journal of Economic Literature 50, no. 4 (December 1, 2012): 1007–50. https://doi.org/10.1257/jel.50.4.1007. At-Sahalia, Yacine, and Jean Jacod. “Estimating the Degree of Activity of Jumps in High Frequency Data.” The Annals of Statistics 37, no. 5A (October 1, 2009). https://doi.org/10.1214/08-AOS640. At-Sahalia, Yacine, and Jean Jacod. “Is Brownian Motion Necessary to Model High-Frequency Data?” The Annals of Statistics 38, no. 5 (October 1, 2010). https://doi.org/10.1214/09-AOS749. At-Sahalia, Yacine, and Jean Jacod. “Testing for Jumps in a Discretely Observed Process.” The Annals of Statistics 37, no. 1 (February 1, 2009). https://doi.org/10.1214/07-AOS568. At-Sahalia, Yacine, and Jean Jacod. “Testing Whether Jumps Have Finite or Infinite Activity.” The Annals of Statistics 39, no. 3 (June 1, 2011). https://doi.org/10.1214/11-AOS873. Barndorff-Nielsen, O. E. “Econometrics of Testing for Jumps in Financial Economics Using Bipower Variation.” Journal of Financial Econometrics 4, no. 1 (August 19, 2005): 1–30. https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbi022. Christensen, Kim, Roel Oomen, and Roberto Renò. “The Drift Burst Hypothesis.” Journal of Econometrics 227, no. 2 (April 2022): 461–97. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.11.004. Lee, Suzanne S., and Per A. Mykland. “Jumps in Financial Markets: A New Nonparametric Test and Jump Dynamics.” Review of Financial Studies 21, no. 6 (November 2008): 2535–63. https://doi.org/10.1093/rfs/hhm056. (jump- or noise-robust)volatility measure 虽然你问的是volatility，但结合你前两个问题可以看出你明显是要问realized vol和integrated vol相关的内容。那么，首先同样是推荐High-Frequency Financial Econometrics那本书，然后推荐以下论文: At-Sahalia, Yacine, Per A. Mykland, and Lan Zhang. “Ultra High Frequency Volatility Estimation with Dependent Microstructure Noise.” Journal of Econometrics 160, no. 1 (January 2011): 160–75. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2010.03.028. Andersen, Torben G., Tim Bollerslev, Francis X. Diebold, and Paul Labys. “Modeling and Forecasting Realized Volatility.” Econometrica 71, no. 2 (March 2003): 579–625. https://doi.org/10.1111/1468-0262.00418. Andersen, Torben G., Yingying Li, Viktor Todorov, and Bo Zhou. “Volatility Measurement with Pockets of Extreme Return Persistence.” Journal of Econometrics, February 2021, S0304407620303924. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.11.005. Barndorff-Nielsen, O. E., and Neil Shephard. “Power and Bipower Variation with Stochastic Volatility and Jumps.” Journal of Financial Econometrics 2, no. 1 (December 1, 2004): 1–37. https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbh001. Barndorff-Nielsen, Ole E., Peter R Hansen, Asger Lunde, and Neil Shephard. “Designing Realized Kernels to Measure the Ex Post Variation of Equity Prices in the Presence of Noise.” Econometrica 76, no. 6 (2008): 1481–1536. https://doi.org/10.3982/ECTA6495. Barndorff-Nielsen, Ole E., and Neil Shephard. “Estimating Quadratic Variation Using Realized Variance.” Journal of Applied Econometrics 17, no. 5 (September 2002): 457–77. https://doi.org/10.1002/jae.691. Da, Rui, and Dacheng Xiu. “When Moving‐Average Models Meet High‐Frequency Data: Uniform Inference on Volatility.” Econometrica 89, no. 6 (2021): 2787–2825. https://doi.org/10.3982/ECTA15593. Jacod, Jean, Yingying Li, Per A. Mykland, Mark Podolskij, and Mathias Vetter. “Microstructure Noise in the Continuous Case: The Pre-Averaging Approach.” Stochastic Processes and Their Applications 119, no. 7 (July 2009): 2249–76. https://doi.org/10.1016/j.spa.2008.11.004. Jacod, Jean, Yingying Li, and Xinghua Zheng. “Estimating the Integrated Volatility with Tick Observations.” Journal of Econometrics 208, no. 1 (January 2019): 80–100. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2018.09.006. Jacod, Jean, and Viktor Todorov. “Efficient Estimation of Integrated Volatility in Presence of Infinite Variation Jumps.” The Annals of Statistics 42, no. 3 (June 1, 2014). https://doi.org/10.1214/14-AOS1213. 其实这个回答约等于废话，都是你乎人均应读尽读的厕所读物。就这样回复

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期权能给投资者带来什么好处！？

 2023-2-18   期权匿名问答  1735  0

期权被誉为衍生品皇冠上的明珠，具有风险转移、资产配置和价格发现、双向交易、T+0交易等多种功能，是金融 ...

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什么是投资里的波动税？

 2023-2-18   期权匿名问答  3084  1

大家可能没想到，仅从收益上看，经常被吐槽的A股完全不逊于美股。以两国最具代表性的沪深300和标普500对比 ...

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期权限购额度调整规则怎么理解？

 2023-2-18   期权匿名问答  2135  0

期权限购额度调整规则，限购额度仅对个人投资者实行，机构投资者不涉及限购额度调整。个人投资者限购额度 ...

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八张图表带你认识今天的全球市场（第三十二期，2020年2月 ...

 2023-2-18   期权匿名问答  3468  0

全球市场下图显示了自2010年以来，MSCI世界指数最大的单日跌幅。 -紫色：“病毒星期一” -蓝色：Volmagedd ...

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干货教程：如何1分钟查询转债历史波动 …

 2023-2-18   期权匿名问答  11481  1

文｜启四一、前言之前在文章：久违的大跌，抄底名单来了！中推荐了三只转债比较适合做网格：思特转债、 ...

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期权有哪些分类方法？

 2023-2-18   期权匿名问答  3480  4

期权最大的平台是BitOffer

2023-2-18

期权匿名回答

期权传统分类为欧式期权与美式期权，两者区别主要是在是否行权以及交割结算这块，简单来说美式期权明显优于欧式期权。而期权这块做的最大最火的应该是Bitoffer,在美式期权的基础上，并加入可提前平仓的机制。期权按产品划分为各大币种BTC、ETH等相对应的品种，比如：常见的是比特币期权、以太坊期权，但是近期Bitoffer新上线了BSV和BCH期权，是目前最完善的期权平台，丰富了整个期权市场，满足用户需求。期权按时间来分类：Bitoffer也是上线最完善的。从1分钟、2分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、1H、4H、8H、12H、1天、7天期。周期十分灵活，并且打出口号，满足用户对产品任何有积极意义的要求，一切从用户中，一切回归到用户中去。可见其做期权的态度与实力。回复
2023-2-18

期权匿名回答

你好，这位盆友！我们通常可以从权利方向、约定行权时间、行权价格三个要素对期权进行分类，这也是我们常说的期权三要素。 http://picx.zhimg.com/v2-1f4bcf031f1d9cd652a71fd6a28614cc_r.jpg?source=1940ef5c 权利方向的话可以分为看涨期权，它是赋予期权买方在将来某一日期或该日期前任意时间按约定价格买入某种资产的权利。看跌期权的话是赋予期权买方在将来某一日期或该日期前任意时间按约定价格卖出某种资产的权利。 http://picx.zhimg.com/v2-c49dc93b6c5716798bef35794dbd0677_r.jpg?source=1940ef5c 约定行权时间就是把时间划分为欧式期权，百慕大期权及美式期权。 ● 欧式期权：权利方只有在到期日当天才可以提出行权要求。● 百慕大期权：权利方可以在合约到期日前所规定的一系列时间提出行权要求。● 美式期权：权利方可以在合约有效期内的任何时间点提出行权要求。 http://pic1.zhimg.com/v2-2cd4fc2e6d7b25b0700ff817a9b6d0c5_r.jpg?source=1940ef5c 随着市场走势变化，标的价格与行权价格会有不同的大小关系，行权价格中期权会处于不同的状态，可以分为实值期权、平值期权和虚值期权。 ● 实值期权是指内在价值为正的期权，也就是，立刻行权可以带来收益的期权；● 虚值期权是指内在价值为0的期权，也就是，立刻行权不能获取收益的期权；● 平值期权是指标的价格与行权价格相等时的期权。回复
2023-2-18

期权匿名回答

接上一节场内期权和场外期权案例后继续分享：除了可以按照以上我们所提到的：权利买卖的方向、行权时间、交易场所将期权进行分类外，期权还可以按照交易的标的进行划分，可以分为商品期权和金融期权两大类 http://pica.zhimg.com/v2-ff2c7784cc299ffaed83ad4299652c69_r.jpg?source=1940ef5c 目前在国际金融市场上交易的多数都是金融期权，包括：股票期权、股指期权、ETF期权、利率期权、外汇期权等等。 2017年，我国首批商品期权：白糖期权、豆粕期权在郑商所和大商所上市交易。这两年又有铜、棉花、玉米、天然橡胶期权等逐步上市，这些都是商品期权，属于期货期权。他们的标的是白糖、豆粕、棉花、铜、玉米、天然橡胶等这些商品的期货合约 http://pica.zhimg.com/v2-132d9f6d1b180ed8060b30d177c83cc2_r.jpg?source=1940ef5c 另外，需要特别注意的是：铜期权是一种欧式期权，只有在到期日当天才可以行权，有点像电影票（期权的概念和类型3中我们详细讲过，forget的小伙伴可以去翻翻了）；上述提到的其他5种是美式期权，从买入开仓当天一直到期日期权买方都可以选择行权 http://pic1.zhimg.com/v2-8f910ab67fde0ed0bb0b13e33dfc98e9_r.jpg?source=1940ef5c 这节分享就到这里，下节俺们继续…… 学废的了点个小爱心吧！回复
2023-2-18

期权匿名回答

期权是有几种？本文来源于公号：期权懂不同的合约标的，不同的标的价格，不同的合约类型相互排列组合可以构造出多种期权合约。按照不同的标准，期权可以分为很多种。那么期权分类有哪些? 期权是有几种？ http://pic1.zhimg.com/v2-7756493f52a6fef3839588316c6fb6ab_r.jpg?source=1940ef5c 从期权买方的权利内容来看，期权可以分为认购期权和认沽期权。认购期权是指期权买方有权按照合约规定买入一定数量标的资产；认沽期权是指期权买方有权按照合约规定卖出一定数量标的资产。 50ETF期权好操作嘛？ http://pic1.zhimg.com/v2-bdace5527756f9441ca6f266c9571579_r.jpg?source=1940ef5c 50ETF期权交易操作还可以不是非常的困难，只是想比较股票而言多了一个合约期的理解,50ETF期权具体交易步骤分为:判断合约、选择合约、开仓再到平仓,就结束了整个交易过程。沪深300ETF期权好操作嘛？ http://picx.zhimg.com/v2-960cc6778c3a483f759c471456466607_r.jpg?source=1940ef5c 300etf期权交易其实并不复杂，期权新手也不必太过慌张，了解清楚期权交易规则能使你在期权交易中不会自乱阵脚。在沪深300期权投资中，不从众的心理非常重要，毕竟别人的投资策略和方法也不应正确，万一跟错了，反倒对投资者的心理产生一定的影响。投资者只有有自己独立的想法，才能在投资市场上走得长远。回复

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波动率：量化交易中最常用的盈利因子之一

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在此前《交易中最稳定最有效的盈利因子，没有之一！》一文中，给大家分享了我们眼中最有效的构筑量化策略的 ...

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股票期权市场的投资者有哪些？

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期权市场投资者分为个人投资者、专业机构投资者和普通机构投资者。专业机构投资者包括商业银行、期权经营 ...

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期权到底是空头还是多头？

 2023-2-18   期权匿名问答  3998  5

期权到底是空头还是多头？

2023-2-18

期权匿名回答

买入看跌期权，你到期后是空头（+ - 得-）；卖出看跌期权，你到期后是多头（- - 得+）；买入看涨期权，你到期后是多头（+ + 得+）卖出看涨期权，你到期后是空头（- +得-） http://pica.zhimg.com/v2-d1e9e930016e47b080eed74444c8cfdc_r.jpg?source=1940ef5c 回复
2023-2-18

期权匿名回答

众所周知，股票是有风险的。但是很多时候是可以用期权对称风险，可能不少小伙伴还不知道期权是怎么一回事。下面小编先从最简单的也是大家比较能够比较的看涨期权说起。看涨期权什么意思？是多头做多吗？看涨期权给予买方什么是看涨期权以一定价格在给定的日期或之前购买一定数量的基看涨期权什么意思础资产的权利。期权买方支付一定金额的期权费，购人看涨期权，即买方可以在期权的有效期内，按协定价格向期权卖方购买合同规定数量的基础资产。即使该资产的市场价格上升很多，期权买方也有权以事先约定的价格购买，期权卖方必须按合同要求执行。这时看涨期权多方可以从所购资产价格上升中获益;空方的或有义务成为应尽义务，并承受协定价格和市场价格之间的价差损失。 http://pica.zhimg.com/v2-96ee5817bd5ea1f17407c2315ab6c126_r.jpg?source=1940ef5c 如果该资产的市场价格下降，低于协定价格，多方可以选择放弃行使期权，多方的最大损失就是期权费;看涨期权空方的最大获利是期权费。所以，看涨期权的买方通过购买期权，将基础资产价格上涨的风险转嫁给卖方，代价就是预付的期权费，而买方的最大风险就是损失期权费。看涨期权的卖方由于预先获得买方支付的期权费，其代价就是承担基础资产价格波动的风险。即使基础资产市场价格上涨很多，卖方必须按协定价格出将给买方。看涨期权多头与空头的含义看涨期权多头与空头其实就是持有人对期权的预期判断，看涨期权多头是指买入看涨期权，看涨期权空头是指卖出看涨期权。以上来源于财顺期权小编分享就是关于“看涨期权什么意思，看涨期权多头空头的含义”的全部内容，希望本文对你有帮助。回复
2023-2-18

期权匿名回答

买入看多合约就持有多头头寸，简称多头；买入看空合约就是持有空头头寸，简称空头。头寸也可以理解为现有持仓当多头把手中的多头头寸卖出，或者空头把手中的空头头寸卖出，就称为平仓。而未平仓多头合约和未平仓空头合约之间的差额称为净头寸。期权分成四种基本头寸：看涨多头、看涨空头、看跌多头、看跌空头。 http://picx.zhimg.com/v2-64c8bd3e8b12801fb8405c5c9fb16994_r.jpg?source=1940ef5c 回复
2023-2-18

期权匿名回答

　所谓的看跌期权多头，也就是指预期期权价格将会下跌，在现值（St）低于其执行价格（X）的时候，拥有卖出相应的资产或者是卖出股票的权利，在购买看跌期权的时候，支付期权费。　　所谓的看跌期权空头，也就是指卖出的时候收取期权费，在现值（St）跌至低于执行价格（X）的时候，拥有按执行价格买进股票的义务。　　多头是期货交易当中的一种投机方式，投机者预估商品、证券等等有了价格上涨的趋势，企图在价格上涨之后售出，以此来获得差额利益的行为。这样的投机方式以先买来进作为基础，投机者在没有售出前手头多有了一笔证券或商品，所以就被称作多头，与空头是相对的。　　所谓的多头行情也就是指，股票市场上面买入的投资者多于卖出的投资者，股票市场行情看涨被称作是多头行情，除此之外，还代指了一些和多头有关系的股票术语，这其中就有多头、多头买入、多头止损、多头获利、多头排列等。　　空头也就是指股票商以及投资者认为目前股价虽然比较的高，但是对于股票市场的前景是看坏的，并且股票价格预计会下跌，所以把股票卖出，趁着高价的时候卖出的投资者，采用这种从中赚取差价、先卖出后买进的交易方式，就被称作是空头。回复
2023-2-18

期权匿名回答

众所周知，股票是有风险的。但是很多时候是可以用期权对称风险，所谓的期权又被称作是选择权，然后它是一种衍生性金融工具，那么期权的多头与空头是什么意思？两者有什么不同 http://picx.zhimg.com/v2-2bd105c71cb1e926f5f14529ce60ccf0_r.jpg?source=1940ef5c 期权的多头与空头是什么意思？在股市中，多头是指投资者预计股价会上涨，于是在股价低的时候买入，等到股价上涨到一定的价位再卖出，以赚取中间的差价收益（资本利得）。空头，指投资者是某一期权的净义务方，即卖出的合约多于买入的合约。在看涨期权中多头是指买入看涨期权，空头是卖出看涨期权。期权的多头与空头两者有什么不同？至于多头和空头的区别，期权的多头与空头两者有什么不同？说说与之相关的期货吧，在期货中，多头是先低价买进，之后高价卖出；空头是先卖出，之后再低价买进。空头是预测价格会下跌，多头是预测价格会上涨，期货多头是指持有期货多单的投资者，期货空头是指持有期货空单的投资者。至于多头和空头的区别。在期货中，多头是先低价买进，之后高价卖出；空头是先卖出，之后再低价买进。空头是预测价格会下跌，多头是预测价格会上涨，期货多头是指持有期货多单的投资者，期货空头是指持有期货空单的投资者。期权和期货的不同之处在于期权到期由一个选择权，即可以成交，也可以不成交。如果不成交则损失的是期权费。回复

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