【每日早评】50ETF期权盘前展望20180508

【标的与现货】
标的
收盘
涨跌幅
成交金额
50ETF
2.674
1.52%
14.9亿
上证指数
3136.64
1.48%
1782亿
沪深300指数
3834.19
1.58%
1264亿
　周一两市强势反弹，各大指数均高开高走且全天保持强势。盘面上，个股普涨明显，权重题材共同起舞，酿酒、造纸、石油、软件、机械、化工等板块领涨，无一板块下跌。消息面上，美股周一三大股指普涨A股“入摩”临近，外资布局或加快，消息面偏多；技术上，沪指收出中阳线，日线收复20日生命线，并向30日均线发起攻击，量能上较前一交易日有所放大但幅度不大，后期若补量，有望挑战上方3155缺口一线，关注缺口附近的压力。综合看，随着A股市场被纳入MSCI指数日期的临近，叠加中国经济基本面持续向好及资管新规较预期缓和等利好，市场或将呈筑底向上走势，对中长期市场可以保持谨慎乐观。期权操作策略上，谨慎看多预期下，牛市价差或是不错的选择。

50ETF日K线图
【期权交易】
周一期权合约总成交742899张，较上一日增加32.42%，总持仓1523844张，较上一交易增加0.29%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额200.808亿元，期现成交比为0.49，认沽认购比为0.70，较上一交易日0.84大幅下降。期权合约方面，50ETF购5月2650涨幅最大，为23.93%，50ETF沽5月2450跌幅最大，为47.37%。

【波动率】
波动率方面，周一大涨后波动率指数维持相对高位，在内外部不确定因素影响慢慢减退下波指或稳中微降。周二50ETF5月平值认购期权合约2650隐波27.1%，5月平值认沽期权合约2650隐波26.94%，总体购大于沽。

【今日建议】（内部观点仅供参考，不作为具体品种操作建议）
操作建议上，可适当参与近月卖认沽期权合约；组合策略选择上，谨慎看多预期下，也可选择构建牛市价差策略（买进一个低行权价的看涨期权，同时卖出一个高行权价的看涨期权），控制风险仍为第一要务。

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【每日早评】50ETF期权盘前展望20180508

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