【兴业定量任瞳团队】水晶球：市场情绪偏谨慎20180508

市场情绪偏谨慎
兴业期权水晶球20180508

特别关注
预测标的：上证50指数/上证50ETF
预测分值：2分（情绪偏谨慎）
目标日期：2018.5.9（周三）
简明观点：期权市场数据表明认购认沽期权成交比率指标转向中性区域，其边际变化指标表现谨慎，认购期权隐含波动率斜率也维持谨慎，整体而言期权市场情绪偏谨慎。
风险提示：择时模型结论基于历史数据，在市场环境转变时模型存在失效的风险。

3OKNvKoisY · 2018-5-9 08:34:49

1、市场回顾
上个交易日期权市场数据表明认购认沽期权成交比率指标转向乐观区域，其边际变化指标也表现乐观，认购期权隐含波动率斜率维持谨慎，整体而言期权市场情绪偏乐观。从标的日内走势来看，早盘开盘之后震荡上行，午盘稍有回落，最终标的全天上涨1.50%，50指数上涨1.45%，标的走势符合水晶球指数的预期。

3OKNvKoisY · 2018-5-9 08:34:59

2、短期判断
截止到周二市场收盘，兴业期权水晶球择时指数转向2分（情绪偏谨慎），期权市场数据表明认购认沽期权成交比率指标转向中性区域，其边际变化指标表现谨慎，认购期权隐含波动率斜率也维持谨慎，整体而言期权市场情绪偏谨慎。

3OKNvKoisY · 2018-5-9 08:35:14

附图

【兴业定量任瞳团队】水晶球：市场情绪偏谨慎20180508

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