1月份期权合约操作注意事项

2019年12月份合约结束了，前面一波上涨，后面一波下行，如果先卖沽，再卖购，那收益是妥妥的，我们很想念它们。

现在，1月份合约开始了，而且主要的期权又有50和300。
一、标的情况从日线级别来看，两个期权对应的标的分别是这样子：

看起来还是震荡上行的模样。
但是看50的三大成分股：

和主要的两个板块：

证券公司尤其的猛，频频抬头。
二、期权现状12月26日收盘后，
50期权最近两个月份合约：

1月平值认购500元，认沽300出头，认购波动率13%，认沽波动率11%，认购持仓量巨大。300期权最近两个月合约：

1月平值认购700多，认沽300多，认购、认沽波动率都在12%附近，平值附近认购持仓量五万左右。

期权论坛波动率指数，两者走势类似。
三、注意事项

根据对标的的看法，在使用期权策略，看多看空，价差，合成，比率，牛三，蝴蝶。。。
当前期权价格不高，在月初如果做方向，在日内没有平值期权翻倍以上的行情里，买方卖方的效率差不多。
卖方，尽量别卖跨，用蝶式，鹰式，牛叉，比率，比较可控，万一波动率上升呢。
用好组合保证金，在杠杆自己控制的情况下，控制好尾部风险。
对于布局波动率上升的投资者，可以逐渐建仓远月，但要控制仓位，做好长期作战准备。
波动率低，卖方控制风险，带点方向更好。
可以适当买一些保险，有则惊喜，无则平安。

总之，一句话：
月初吃delta,月中赚vega,月末收theta.

昨天是圣诞节，介绍个策略，就叫圣诞树策略，因为形状像一棵树。

和蝶式类似，买实值，卖出中间3份平值，再买入2份虚值。

我也不知道干嘛要这样的策略。。。

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1月份期权合约操作注意事项

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