再创新高,四连创,今天贴资金曲线和持仓,周末可能会有大事件发生!

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期权波动率交易   2019-12-7 08:57   2871   0
        今天收益千分之1.5
       虽然昨天收盘之后放出消息,中美在协商第一阶段的降税内容,但是,今天指数依然是高开低走,很大程度上是因为今天凌晨美国关于某渔村法案的事情。并且这个事情基本确定了,可能在下周一给出公告。也就是这个周末可能不平静。所以:
     一, 今天的持仓,gamma值不宜太大,vega可以中性为正,delta为中性偏负,还是稳稳的收时间价值。即使这个判断错了,周末两天的时间价值也很容易弥补判断的错误!
       二,  不管判断是对是错,最重要的是盘中的应对,或者说判断错误之后的应对。


       三,对于整体走势的判断,在中美关系明朗之前,或者在谈判有决定性结果之前,指数很难有像样的涨幅,
        四,越是临近行权日,平值的分界线越明显。实涨虚跌。所以要考虑好每个合约的delta和vega以及gamma,及时作出调整。
        五,今天上午波动率与标的反相关,但下午又正相关,还是因为目前整体在低位的原因,周一假如标的跌,很可能继续负相关。



    七八月份的盈利要比这几个月多一点,因为那时波动率还处在高位,但是有资金进出,所以曲线图从9月开始:感谢小马老师的曲线模板







      


   



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