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2019年11月22日 星期五 周四，A股顺势探底，两市早盘冲高回落，午后继续震荡走弱，沪指围绕2900点展开拉锯。盘面上，船舶、航天航空、造纸印刷、旅游酒店、安防、券商等领涨；黄金、农牧饲渔、保险跌幅居前；题材股方面，电力物联网、航母概念、大飞机、彩票概念、工业大麻等涨幅居前，维生素、猪肉、电子竞技、稀土永磁、黄金领跌题材概念整体萎靡，仅国防军工、电力物联网等板块较为强势，工业大麻、5G、期货等概念午后稍显活跃。整体看个股跌多涨少，涨停家数增加至40余家，市场氛围略有好转。截至收盘，上证指数跌0.25%，上证50指数下跌0.63%。 11月21日上证50ETF现货报收于2.995元，下跌0.60%，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额953.360亿元，期现成交比为0.90，权利金成交金额11.862亿元；合约总成交3167346张,较上一交易日增加23.43%，总持仓4673259张，较上一交易日增加0.50%。 认沽认购比为0.97(上一交易日认沽认购比0.76)。 从12月持仓变化来看，认购在3000处增仓最大，认沽在2850处增仓最大，50ETF支撑压力有下移迹象。注：认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。
消息面： - 李总：加大力度降低实际贷款利率水平。点评：中性。
- 易主席：提升证券基金机构软实力和核心竞争力。点评：中性。
- SW部：中美双方经贸团队将继续保持密切沟通。点评：中性。
- 美国股市：美股三大股指小幅收跌，道指、标普均连续第三天下跌。点评：中性。
资金面：
1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪股通） 11月21日，北向资金净流入17.46亿，其中沪股通流出1.07亿元。 2.沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出128.93亿元。
3.量能：两市成交合计约3611亿元。（较上一交易日量能大幅萎缩）
波动率： 从波动率来看，标的30日历史波动率走平至11.80%，60日历史波动率微涨至12.30%，均处于底部区域。12月平值认购隐波收至11.37%，认沽隐波收至13.11%，价差略有扩大，期权市场情绪较前一日稍偏谨慎。 技术面：
从核心板块来看，银行板块收低位缩量十字星，保险板块跌至60日均线处，证券板块处于近期低位窄幅震荡。从权重个股来看，平安跌破半年线，招行缩量偏弱震荡，茅台仍是最强，在5日均线处收高位十字星。整体来看，50ETF跌破60日均线，核心板块维持弱势，关注下方120日均线支撑。 综合研判：
因外部环境扰动，期指周中连续回调，不过昨日盘面看市场对利空情绪的宣泄已渐衰竭，跌幅收窄。因一些利空因素在走势中已有一定反应，预计靴子落地也存在短线利空出尽意味。SW部表示，中美双方经贸团队将继续保持密切沟通，外界传言的协议磋商细节并不准确。投资者将等待周末来临新的消息。周行长在创新经济论坛上表示，如果全球再次出现金融危机，中国仍有足够的政策工具应对。当前国内ZC面稳增长力度已然加大。预计在连续的下调后，今日存在技术性反弹修复可能性。操作上以区间思路或回调后逢低做多思路为主，注意止盈止损。 周末消息可期，当前又是11月合约末日行情中比较期待的时机，当前波动率指标处于年内低点，对于期权买方来讲是不错的有利因素，不确定方向的前提下可以适当配置买入跨式策略做多波动率思路！同样注意风控做好。
合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨11月/12月购3000，看小涨11月/12月购2900合约。 如果布局认沽做空：看大跌11月/12月沽3000，看小跌11月/12月沽3100合约。
买跨策略：激进派 11月购3000+11月沽3000 保守派 12月购3000+12月沽3000 期权有风险，投资需谨慎！请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损，期权交易，风控应该摆在您的第一位！
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