期权数据周报20191104-20191108

- 期权数据小结 -
2019/11/04-2019/11/08，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权平均日成交2,680,320张，较上周期增加32.98%。截至2019/11/08，持仓量P/C比0.93，未平仓合约4,092,260张，未平仓合约较上一周增加409,007张。
50ETF本期并没有延续上周五的上涨，而是震荡的一周，每天都在涨跌0.5%左右徘徊，周收盘3.06元，周涨幅0.26%；5天历史波动率、20日历史波动率下跌，隐含波动率均上涨。
50ETF历史波动率5天8.04%（上周期13.73%），20天10.80%（上周期11.16%），汇点50波指15.08%（上周期14.52%），隐含波动率连续两周上涨。
主要行权价持仓量认购集中在3.2（上周期3.1），持仓量499,505张，认沽集中在3.0（上周期3.0），持仓量456,674张，认购持仓量最大行权价从3.1变为3.2。

- 市场交易概览 -
图1：50ETF走势回顾

图2：持仓量P/C比与50ETF走势图

图3：历史成交量VS历史持仓量

图4：主要行权价持仓分布

期权数据周报20191104-20191108

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