（微信群二维码更新）2019年10月28日期权交易日志

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一、当日行情

当日跳空高开后没能维持多久即跳水，后市震荡上行，最终收于3.028，当日涨幅0.46%。

二、当日交易

当天标的资产涨了一些，早盘卖出几手12月Put对冲Delta，此后无操作。

受周末诸多利好消息影响，期待周一早盘高开高走的人较多，不过可惜让大家失望的是标的象征性的上行并没能拉动隐含波动率的上涨，反而延续持续下跌形势。买方风险较大，请谨慎。

如下图所示，
当日标的资产波动0.46%。
1.持仓Delta受标的影响亏损-53.06元。（-114.24*0.46%*100）。
2.持仓Gamma受标的影响亏损-101.58元。（-218.69*0.46%*100）。
3.当天我持有的仓位波动率约下调了-0.5%，因此Vega影响下盈利6.67元=（-1335.66）*（-0.5%）。
4.当天的收益依然以时间价值Theta为主，当天收益为143元（1+2+3+Theta290.97）。

（修正:这里的持仓Delta代表的是标的资产每变动1%个单位的时候期权价值的变动，因此在计算Delta和Gamma收益的时候应*100。）

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