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2019年10月21日 星期一
上一交易日回顾: 上周五两市小幅冲高后逐级回落，午后跌幅加深。盘面上，工艺商品、食品饮料、环保、医疗逆势走强，多元金融、保险、银行、券商、酿酒、黄金、石油领跌；题材股方面，ST概念、精准医疗、二胎概念、次新股等概念涨幅居前，数字货币、燃料电池、数字中国、稀土永磁等领跌。当日两市板块表现更加低迷，几无热点可言。之前表现较强的智慧政务现一日游，业绩增长股+超跌反弹股，勉强出现首板个股，整体表现一般。截止收盘，沪指下跌1.32%，上证50指数下跌1.61%。 10月18日上证50ETF现货报收于3.014元，下跌1.47%，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额1282.947亿元，期现成交比为1.03，权利金成交金额20.707亿元；合约总成交4224989张,较上一交易日增加101.52%，总持仓3838647张，较上一交易日增加1.62%。认沽认购比为0.82(上一交易日认沽认购比0.74)。从11月持仓分布来看，认购仍在3100处持仓最大，认沽最大持仓为3000，50ETF支撑下移。注：认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。 1【外盘】美股周五跳水收跌；
2【大事】
① 本周含科创板共17只新股发行
② 创业板可借壳，定增重组放开
③ 科创板加速发行
④ 鹤总确认中美第一阶段磋商内容 资金面： 1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪股通） 10月18日，北向资金净流出1.7亿，其中沪股通流出9.51亿元。 2.沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出217.75亿元。
3.量能：两市成交合计约4158亿元。（较上一交易日量能放大） 波动率： 从波动率来看，标的30日历史波动率反弹至12.74%，60日历史波动率反弹至14.45%，均处于底部震荡。11月平值认购隐波微跌至11.31%，认沽隐波收涨至16.17%，两者价差扩大，期权市场情绪转向谨慎。 技术面：
从核心板块来看，银保板块放量跌破5日均线，证券板块放量跌破60日均线。从权重个股来看，平安及招行放量大跌，均已跌破5日均线，茅台在5日均线下方缩量偏弱震荡。整体来看，50ETF五连阳后，再次面临3.1附近压力，上攻乏力，横盘休整三天后，选择了向下变盘，关注下方20日均线支撑。 综合研判：
今日或修复收高。今日10点将公布三季度GDP及9月工业生产、投资、消费数据。目前市场预期三季度GDP放缓至6.1%，工业增加值和零售总额同比增速有望改善。预计数据多空相间，但市场对四季度经济的形势或有改善预期，整体上若数据不过度超预期，预计对市场中性偏多。近期大方向上，投资者仍在等待更多中美贸易协议的细节，在增量利多不足的情况下，指数延续月初上攻势头难度较大。今日预期或小幅震荡收高，注意换月至11月合约，操作上继续以区间思路交易为主，注意止盈止损。 合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨11月购3000，看小涨11月购2850合约。 如果布局认沽做空：看大跌11月沽3000，看小跌11月沽3200合约。
末日轮合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨10月购3000，看小涨10月购2900合约。 如果布局认沽做空：看大跌10月沽3000，看小跌10月沽3200合约。
期权有风险，投资需谨慎！请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损，期权交易，风控应该摆在您的第一位！
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