金融工程学。关于期权期货。

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 风扬羽翼  2018-4-26 14:06  3636  3

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crazy1398 6级职业 | 2018-4-30 01:48:38

建议参考http://wenku.baidu.com/view/4b746e583b3567ec102d8a46.html这里的第9页和第10页。
看那里的第16页，欧式看跌期权定价的B-S计算公式为P=K*e^(-r*T)*[1-N(d2)]-S*[1-N(d1)]，其中d1={ln(S/K)+[r+(σ^2)/2]*(T-t)}/[σ*(T-t)^0.5]，d2=d1-σ*(T-t)^0.5。
d1={ln(42/40)+[10%+(0.2^2)/2]*0.5}/(0.2*0.5^0.5)=0.7693，d2=d1-0.2*0.5^0.5=0.6278，故此P=40*e^(-0.1*0.5)*(1-0.7349)-42*(1-0.7791)=0.81
Call-Put平价公式为P+S=C+Ke^[-r*(T-t)]，即0.81+42=C+40*e^(-0.1*0.5)，即C=4.76

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ZhangDoubleFly 4级常客 | 2018-4-30 01:48:39

有一个QQ群叫金融工程研究所，那里会有解答的人帮忙的！

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sunsnake00 2级吧友 | 2018-4-30 01:48:40

图太小，码字吧

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