金融期权中，协定价格与市场价格之间的差距越大，则时间价值越小，但这条书本上的理论我却一直无法理解

想了好长时间，得出的结论竟然跟书本上的截然相反，哪位牛人能举个详细的例子帮我验证下这个理论的正确性阿

liucuiqiang11 · 2018-4-30 01:02:08

你这样理解可能比较明白点:
所谓时间价值就是在期权执行前,市场价格朝有利于期权拥有者变化的概率的大小.如果执行价格与现在市场价格差距太大,那在行权日前,价格回到协定价格周围的概率就比较小,就是说到行权前价格走势比较明确.没有人愿意为一个最终结果比较明确的权利而多付出金钱.也就说期权的时间价值就比较小.

304100483 · 2018-4-30 01:02:09

通俗的讲也就是说，市场价格要接近或者等于协定价格就需要跟多的时间，例如当前的市场价格为10元，协定卖出买入价格为8元，中间相差2元，假如市场价格波动2元可以能要10天。而协定价格为9元的话也许就只要5天。。你说那种协定价格的时间价值大？当然是9元了。

xiaoxinbaby · 2018-4-30 01:02:10

我也觉得是越小

金融期权中，协定价格与市场价格之间的差距越大，则时间价值越小，但这条书本上的理论我却一直无法理解

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