期权策略0326

2018年3月26日星期一一、市场成交情况上证50ETF现货报收于2.781元，下跌2.66%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额492.111亿元，期现成交比为0.64，权利金成交金额10.964亿元；合约总成交1732400张,较上一交易日增加57.10%，总持仓1691828张，较上一交易日减少3.48%。认沽认购比为1.12(上一交易日认沽认购比1.01)。二、市场观点前一日认为，创业板虽未走坏，但中小板和深成指的形态已偏弱，上证50和沪深300虽未跌破区间下沿，但形态组合不容乐观，整体谨慎对待。三、策略应用分析1、看多方向。指数下探时，买入4月2700-2750购。2、看空方向。买入4月2900-2850沽+卖出2份2650-2700沽，指数急跌及时止盈。3、看平方向。卖出4月2900购+3月2650沽，大幅反弹时卖认购，大幅回调时卖认沽。四、模拟账户操作计划账户1（账户说明：只做买入操作）目前持仓:持仓4月沽2900，仓位50%，总收益1418%。今日操作计：如急跌到2740点下方减仓一半，如跌破前期低点全部止盈。账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）目前持仓：50ETF15万份4月2850沽备兑仓4月2850购各15张，仓位92%，总收益55.45%。今日操作计划：如急跌至前期低点附近认沽考虑止盈持有备兑仓。账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）目前持仓：无持仓，总收益8.8%。今日操作计划：休息。
【免责申明】股市有风险，入市须谨慎。本内容和意见仅供参考，不构成投资建议，据此入市，风险自担。关注方式：打开微信-添加朋友-搜索“中原期权点点通”或微信“ccsc_option”即可关注！

期权策略0326

浏览过的版块