【期权每日资讯】2019-9-27

今日点睛
标的50ETF窄幅震荡，隐含波动率持续上升，期权成交量持续萎缩。
01
现货行情分析上证50指数报收于2929.72点，上涨1.85点，涨幅为0.06%，成交324.22亿元。50指数权重前十的成分股互有涨跌，权重最大的中国平安下跌0.06%。
50指数前十权重成分股

日期：2019.9.27，数据来源：WIND

标的上证50ETF（代码：510050）窄幅震荡，收平于2.978元，日内振幅为0.57%，成交额为10.07亿元。

50ETF日线走势

日期：2019.9.27，数据来源：WIND

02
期权行情分析期权认购合约多数上涨，其中成交量最大的购10月3000合约上涨2.95%，持仓量最大的购10月3100合约上涨11.33%；
认沽合约互有涨跌，成交量和持仓量最大的沽10月3000合约下跌3.31%。

当日成交量前五期权合约

当日持仓量前五期权合约

日期：2019.9.27，数据来源：WIND

期权总成交160.99万张，其中认购成交85.05万张，认沽成交75.94万张；总持仓299.07万张，其中认购持仓170.94万张，认沽持仓128.13万张; P/C成交比0.89，P/C持仓比0.75。

各到期月份成交量和持仓量统计

成交量和持仓量

日期：2019.9.27，数据来源：WIND

03
波动率分析50ETF历史波动率维持，5日和20日波动率最新值分别为7.99%和11.79%；平值合约加权平均隐含波动率为18.49%，持续反弹。

50ETF历史波动率

平值合约加权平均隐含波动率及波动率差

日期：2019.9.27，数据来源：WIND

04
策略提示

光大证券零售业务总部
创新业务团队徐立峰
E-mail：xulifeng@ebscn.com

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