404，50ETF期权持仓再次突破400万张！

交易所数据，9月9日上证50ETF现货报收于3.032元，下跌0.16%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额912.280亿元，期现成交比为0.43，权利金成交金额17.186亿元；合约总成交3009737张，较上一交易日增加18.33%，总持仓4044969张，较上一交易日增加9.79%。

认沽认购比为0.65(上一交易日认沽认购比0.75)。

博易汇点统计数据，今日2019年09月 (16天)看涨期权成交量为1452871，持仓量为1364870；今日2019年09月 (16天)看跌期权成交量为915181，持仓量为1543188发今日2019年10月 (44天)看涨期权成交量为246230，持仓量为244937；今日2019年10月 (44天)看跌期权成交量为151302，持仓量为209960。

中信证券衍生品认为，上周市场投资者对于降准已有一定的心理预期，50ETF已升至2018年2月以来的最高点，今日主要体现为利好消息兑现后的高开低走行情。

从隐含波动率日内走势来看，今日各期限平值合约隐含波动率日内均表现出“上涨-回落-上涨”的大体走势，全天上涨幅度在1%左右。从隐含波动率锥来看，目前仍属9月合约隐含波动率相对较低，买入性价比最高。
今日上证50指数上涨0.02%，当月50股指期货下跌0.30%（相对前收盘价计算），升水下降至2.59点，波动率曲面Skew从-8.2%下降至-9.7%。二者综合来看，投资者情绪维持强烈看涨。
近期市场大涨，投资者看涨情绪大幅增加，导致12月深度虚值认购合约隐含波动率大幅上升。受此影响，投资者可以考虑通过“买入9月轻度虚值的认购期权，卖出12月深度虚值的认购期权”构建日历价差组合。