明日期权行情预测

周五，A股虽然稍显冲高回落，但是尾盘顽强拉升，几乎以全日最高位置收市。上海市场持续放量：

而50ETF更是大涨1%，收盘报3.037，已高于3.0元，下一个位置是3.1元，幸运的话，一周时间可望见到：

因为尾盘意料之外的上升（之前我估计大盘冲高回落），志愿者的收益继续缩小：得益于出色的仓位控制，目前还没有出现损失，而合约多是10月份的，所以这部分损失未来是可以赚回来的。

总结上周的A股市场，走势十分理想。市场人气逐渐回升，北向资金连续多天净流入，成交量逐日放大。随着H股和A股市场的大利好逐渐释出，接下来的一周，对持有股票的朋友而言，十分值得期待。

至于明天的走势，因为周五傍晚的大规模降准，明天高开是个大概率事件。而目前认购期权的市价仍然十分低，老规矩，期权买方好做而卖方难做。如果您持有认购的头寸，可以加仓也可以持有。认沽期权的头寸目前还是不宜买入。另外，做卖方的，目前都不是合适的时机加仓。

※※一起见证月均2%-5%收益※※

风险提示：以上数据经过Mathematica12及Python3.7科学计算，精密求导得出。所依据者，包括但不限于“Black-Scholes-Merton”(BSM)公式，蒙特卡洛模拟法等。据上述策略交易的风险，请投资者自行承担，谢谢合作。

部分Python代码如下：

import math

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import numpy as np

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S0 = 100. #初始股票指数水平

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K = 105. #欧式看涨期权行权价格

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T = 1.0 #到期时间

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r = 0.05 #固定无风险短期利率r=5%；

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sigma = 0.2 #固定波动率20%

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I = 100000 #模拟十万次

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z = np.random.standard_normal(I) #从标准正态分布中取得I个随机数z

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ST = S0 * np.exp((r - sigma ** 2 / 2) * T + sigma * math.sqrt(T) * z ) #计算所有到期指数水平

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hT = np.maximum(ST - K, 0) #计算到期时期权的所有内在价值

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C0 = math.exp(-r * T) * np.mean(hT) #用蒙特卡罗模拟法估计期权现值

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print('Value of European call option: {:5.3f}.'.format(C0)) #打印出来，保留3位小数

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