财报之前Sell IV 是不是一个好主意？

财报之前Sell IV 是不是一个好注意？如果要基于这个构建策略的话，需要注意哪些风险。下面图片一个是微博(WB) 和陌陌(MOMO)最近两次财报的IV变化.

通荷 · 2017-8-30 23:23:42

是的，这就是许多职业交易者喜欢的所谓earnings player，由于绝大多数情况下，在财报公布前IV会暴涨，而之后会迅速回落，一般整个交易周期只有几天，是一种胜率明显较高的策略。一般来说，delta设为中性，行使价在短期的波幅期望值以外。 @阿远

财报之前Sell IV 是不是一个好注意？如果要基于这个构建策略的话，需要注意哪些风险。下面图片一个是微博(WB) 和陌陌(MOMO)最近两次财报的IV变化.

阿远发表于 2017-8-30 23:23

穿白衬衣黑人 · 2017-8-30 23:24:53

虽然胜率较高，但也有机会出现极端的波幅，所以不能做得太大；
对于亏损的交易，要有应对策略;
此类交易，都是短期的，前后只有几天，应该在财报之前的一天建仓，不应该过早

LLW9BiP4Sg · 2017-8-31 00:26:44

可以在商品期权种植数据出来sell vol

青青 · 2017-8-31 00:59:28

每天都在sell vol

4 个回复